Сравнение DEO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diageo plc (DEO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEO или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DEO и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DEO показывает доходность -15.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.52% против 13.07% соответственно.
DEO
-15.52%
-12.85%
-12.43%
-13.05%
-3.37%
2.52%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| DEO | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.64 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | -0.82 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | -1.17 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 10.87% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 20.08% | 12.14% |
| Макс. просадка | -53.18% | -55.19% |
| Текущая просадка | -42.10% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DEO и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и SPY
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 3.47% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.21% | 3.10% | 3.19% | 4.92% | 2.21% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DEO и SPY
Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и SPY
Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.