PortfoliosLab logo
Сравнение DEO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEO и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DEO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diageo plc (DEO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,073.21%
1,278.67%
DEO
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEO:

-0.75

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

DEO:

-1.00

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

DEO:

0.89

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

DEO:

-0.37

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

DEO:

-1.35

SPY:

2.26

Индекс Язвы

DEO:

13.76%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

DEO:

24.88%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

DEO:

-53.18%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DEO:

-45.59%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, DEO показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.58% против 12.16% соответственно.


DEO

С начала года

-11.71%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-17.48%

5 лет

-1.84%

10 лет

2.58%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEO, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DEO: -0.75
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино DEO, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DEO: -1.00
SPY: 0.86
Коэффициент Омега DEO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DEO: 0.89
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара DEO, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DEO: -0.37
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина DEO, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DEO: -1.35
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа DEO на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.51
DEO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEO и SPY

Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEO
Diageo plc
3.74%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DEO и SPY

Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.59%
-9.89%
DEO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DEO и SPY

Текущая волатильность для Diageo plc (DEO) составляет 9.20%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что DEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.20%
15.12%
DEO
SPY