PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diageo plc (DEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DEO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diageo plc (DEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEO
Diageo plc		-13.49%-29.31%-10.09%-16.28%-17.40%41.72%-3.26%21.39%-0.43%44.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, DEO показывает доходность -13.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.13% против 14.06% соответственно.

DEO

1 день
0.24%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-13.49%
6 месяцев
-20.67%
1 год
-26.72%
3 года*
-23.44%
5 лет*
-12.72%
10 лет*
-1.13%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diageo plc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DEO:
DEO с BF-BDEO с BUDDEO с LOWDEO с IEODEO с KODEO с HEIA.ASDEO с PBJ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DEO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEO
Ранг доходности на риск DEO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.96

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.04

1.49

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.53

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

7.27

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.96

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.70

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.79

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.28

Корреляция

Корреляция между DEO и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEO и SPY

Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEO
Diageo plc		3.38%4.80%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.18%3.00%3.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DEO и SPY

Максимальная просадка DEO за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DEOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-55.19%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.75%

-12.05%

-23.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.41%

-24.50%

-38.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.41%

-33.72%

-29.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.32%

-5.53%

-56.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-9.09%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

2.54%

+13.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DEO и SPY

Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.35%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

9.50%

+17.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.87%

19.06%

+12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

17.06%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

17.92%

+5.21%