Сравнение DEO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diageo plc (DEO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEO или SPY.
Корреляция
Корреляция между DEO и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEO и SPY
Основные характеристики
DEO:
-0.54
SPY:
2.20
DEO:
-0.65
SPY:
2.91
DEO:
0.92
SPY:
1.41
DEO:
-0.27
SPY:
3.35
DEO:
-0.92
SPY:
13.99
DEO:
12.94%
SPY:
2.01%
DEO:
21.97%
SPY:
12.79%
DEO:
-53.18%
SPY:
-55.19%
DEO:
-42.42%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, DEO показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.88% против 13.44% соответственно.
DEO
-6.56%
-5.25%
-5.77%
-12.41%
-4.72%
2.88%
SPY
1.96%
2.27%
9.55%
27.02%
14.23%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DEO и SPY
DEO
SPY
Сравнение DEO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и SPY
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 3.48% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.21% | 3.10% | 3.19% | 4.92% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DEO и SPY
Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и SPY
Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.