Сравнение SAIFX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
SAIFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 мая 1958 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности SAIFX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAIFX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIFX ClearBridge Large Cap Value Fund | 0.26% | 10.57% | 8.54% | 15.07% | -6.41% | 25.88% | 5.93% | 28.68% | -8.78% | 14.44% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SAIFX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SAIFX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.92% против 7.35% соответственно.
SAIFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 9.92%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAIFX и RIDAX
SAIFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
SAIFX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
SAIFX
RIDAX
Сравнение SAIFX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAIFX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.46 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.01 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.58 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 7.44 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAIFX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.46 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SAIFX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIFX и RIDAX
Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIFX ClearBridge Large Cap Value Fund | 11.54% | 11.93% | 11.70% | 3.18% | 1.50% | 5.09% | 8.07% | 6.56% | 8.25% | 2.81% | 2.29% | 3.83% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок SAIFX и RIDAX
Максимальная просадка SAIFX за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAIFX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -42.37% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -8.25% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -16.28% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -26.22% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -5.77% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.42% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.76% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIFX и RIDAX
ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что SAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAIFX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.91% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 5.47% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 9.48% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 9.46% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 10.67% | +6.71% |