PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAIC с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAIC с TYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAIC (Science Applications International Corporation) is a stock, while TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) is Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Over the past 10 years, SAIC returned 9.19%/yr vs -4.71%/yr for TYD. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SAIC и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Science Applications International Corporation (SAIC) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAIC показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции SAIC превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: 9.19% против -4.71% соответственно.

SAIC

1 день
1.21%
1 месяц
18.45%
С начала года
14.80%
6 месяцев
32.02%
1 год
12.50%
3 года*
5.54%
5 лет*
5.59%
10 лет*
9.19%

TYD

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-8.43%
1 год
0.66%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-12.90%
10 лет*
-4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAIC и TYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAIC
Science Applications International Corporation		14.80%-8.73%-9.04%13.58%34.95%-10.20%10.81%39.15%-15.48%-8.18%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-6.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%

Correlation

The correlation between SAIC and TYD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

-0.07

The correlation between SAIC and TYD shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Science Applications International Corporation

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с SAIC:
SAIC с CACISAIC с VOOSAIC с COSTSAIC с SPYSAIC с HWMSAIC с NOCSAIC с VTI
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY

Доходность на риск

SAIC vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIC
Ранг доходности на риск SAIC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAIC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAIC c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Science Applications International Corporation (SAIC) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAICTYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.05

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
0.17

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.05

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

0.13

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAIC vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAIC на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа TYD равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIC и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAICTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.05

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.56

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

-0.23

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.05

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SAIC и TYD

Максимальная просадка SAIC за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIC и TYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAICTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-64.28%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.34%

-13.54%

-17.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.74%

-25.04%

-20.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.74%

-59.84%

+14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.92%

-64.28%

+18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

-59.24%

+35.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-21.95%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.94%

4.97%

+11.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SAIC и TYD

Science Applications International Corporation (SAIC) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SAIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAICTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

4.20%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.40%

9.58%

+23.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.18%

14.13%

+24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

22.98%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.51%

20.36%

+12.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIC и TYD

Дивидендная доходность SAIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности TYD в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAIC
Science Applications International Corporation		1.29%1.47%1.32%1.19%1.33%1.77%1.56%1.63%1.95%1.62%1.46%2.58%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.23%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

SAIC and TYD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAIC has higher volatility (12.62%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, SAIC dropped -45.92% vs TYD's -64.28%.

SAIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAIC и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор