PortfoliosLab logo
Сравнение SAIC с TYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAIC и TYD составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SAIC и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Science Applications International Corporation (SAIC) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
383.16%
-8.01%
SAIC
TYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIC:

-0.04

TYD:

0.42

Коэф-т Сортино

SAIC:

0.17

TYD:

0.73

Коэф-т Омега

SAIC:

1.03

TYD:

1.08

Коэф-т Кальмара

SAIC:

-0.03

TYD:

0.13

Коэф-т Мартина

SAIC:

-0.06

TYD:

0.73

Индекс Язвы

SAIC:

19.21%

TYD:

11.36%

Дневная вол-ть

SAIC:

33.12%

TYD:

19.74%

Макс. просадка

SAIC:

-45.92%

TYD:

-64.28%

Текущая просадка

SAIC:

-20.21%

TYD:

-58.46%

Доходность по периодам

С начала года, SAIC показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции SAIC превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: 10.94% против -3.85% соответственно.


SAIC

С начала года

10.00%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

-14.65%

1 год

-3.74%

5 лет

9.10%

10 лет

10.94%

TYD

С начала года

6.74%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

-1.45%

1 год

8.75%

5 лет

-15.72%

10 лет

-3.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIC и TYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIC
Ранг риск-скорректированной доходности SAIC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

TYD
Ранг риск-скорректированной доходности TYD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIC c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Science Applications International Corporation (SAIC) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAIC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAIC: -0.04
TYD: 0.42
Коэффициент Сортино SAIC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAIC: 0.17
TYD: 0.73
Коэффициент Омега SAIC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAIC: 1.03
TYD: 1.08
Коэффициент Кальмара SAIC, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAIC: -0.03
TYD: 0.13
Коэффициент Мартина SAIC, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAIC: -0.06
TYD: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа SAIC на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа TYD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIC и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.42
SAIC
TYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIC и TYD

Дивидендная доходность SAIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности TYD в 3.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIC
Science Applications International Corporation
1.21%1.32%1.19%1.33%1.77%1.56%1.63%1.95%1.62%1.46%2.58%2.26%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.29%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAIC и TYD

Максимальная просадка SAIC за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIC и TYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.21%
-58.46%
SAIC
TYD

Волатильность

Сравнение волатильности SAIC и TYD

Текущая волатильность для Science Applications International Corporation (SAIC) составляет 7.19%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что SAIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
7.71%
SAIC
TYD