Сравнение SAIA с ONTO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SAIA с ONTO

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Onto Innovation Inc. (ONTO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или ONTO.

Корреляция

Корреляция между SAIA и ONTO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SAIA и ONTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saia, Inc. (SAIA) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SAIA

ONTO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIA:

-0.81

ONTO:

-0.76

Коэф-т Сортино

SAIA:

-1.00

ONTO:

-0.93

Коэф-т Омега

SAIA:

0.86

ONTO:

0.88

Коэф-т Кальмара

SAIA:

-0.94

ONTO:

-0.80

Коэф-т Мартина

SAIA:

-1.67

ONTO:

-1.97

Индекс Язвы

SAIA:

26.47%

ONTO:

22.81%

Дневная вол-ть

SAIA:

54.58%

ONTO:

58.84%

Макс. просадка

SAIA:

-80.35%

ONTO:

-98.56%

Текущая просадка

SAIA:

-46.79%

ONTO:

-56.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIA:

$8.59B

ONTO:

$5.15B

EPS

SAIA:

$13.51

ONTO:

$4.06

Цена/прибыль

SAIA:

23.86

ONTO:

25.72

PEG коэффициент

SAIA:

1.70

ONTO:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

SAIA:

$2.45B

ONTO:

$758.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIA:

$450.51M

ONTO:

$384.61M

EBITDA (12 мес.)

SAIA:

$526.74M

ONTO:

$191.50M

Доходность по периодам

С начала года, SAIA показывает доходность -29.26%, что значительно выше, чем у ONTO с доходностью -37.34%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции ONTO по среднегодовой доходности: 23.29% против 21.05% соответственно.

SAIA

С начала года

-29.26%

1 месяц

-18.42%

6 месяцев

-24.70%

1 год

-43.61%

5 лет

38.03%

10 лет

23.29%

ONTO

С начала года

-37.34%

1 месяц

-25.49%

6 месяцев

-50.04%

1 год

-43.43%

5 лет

30.29%

10 лет

21.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и ONTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ONTO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIA c ONTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SAIA: -0.81

ONTO: -0.76

Коэффициент Сортино

SAIA: -1.00

ONTO: -0.93

Коэффициент Омега

SAIA: 0.86

ONTO: 0.88

Коэффициент Кальмара

SAIA: -0.94

ONTO: -0.80

Коэффициент Мартина

SAIA: -1.67

ONTO: -1.97

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONTO равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и ONTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SAIA

ONTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и ONTO

Ни SAIA, ни ONTO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAIA и ONTO

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что меньше максимальной просадки ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и ONTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SAIA

ONTO

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и ONTO

Текущая волатильность для Saia, Inc. (SAIA) составляет 18.90%, в то время как у Onto Innovation Inc. (ONTO) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что SAIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SAIA

ONTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и ONTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SAIA с ONTO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SAIA и ONTO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и ONTO

SAIA

ONTO

Сравнение SAIA c ONTO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и ONTO

Просадки

Сравнение просадок SAIA и ONTO

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и ONTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и ONTO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество