PortfoliosLab logo
Сравнение SAIA с ONTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SAIA и ONTO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SAIA и ONTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saia, Inc. (SAIA) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,556.66%
2,518.96%
SAIA
ONTO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIA:

-0.56

ONTO:

-0.40

Коэф-т Сортино

SAIA:

-0.50

ONTO:

-0.19

Коэф-т Омега

SAIA:

0.93

ONTO:

0.98

Коэф-т Кальмара

SAIA:

-0.68

ONTO:

-0.47

Коэф-т Мартина

SAIA:

-1.38

ONTO:

-1.04

Индекс Язвы

SAIA:

23.39%

ONTO:

25.49%

Дневная вол-ть

SAIA:

57.79%

ONTO:

66.03%

Макс. просадка

SAIA:

-80.35%

ONTO:

-98.56%

Текущая просадка

SAIA:

-41.54%

ONTO:

-47.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIA:

$9.09B

ONTO:

$5.86B

EPS

SAIA:

$13.95

ONTO:

$4.05

Коэффициент P/E

SAIA:

24.48

ONTO:

29.63

Коэффициент PEG

SAIA:

1.93

ONTO:

0.64

Коэффициент P/S

SAIA:

2.83

ONTO:

5.94

Коэффициент P/B

SAIA:

3.94

ONTO:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

SAIA:

$2.45B

ONTO:

$758.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIA:

$450.51M

ONTO:

$384.61M

EBITDA (12 мес.)

SAIA:

$526.74M

ONTO:

$191.50M

Доходность по периодам

С начала года, SAIA показывает доходность -22.27%, что значительно выше, чем у ONTO с доходностью -24.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAIA имеют среднегодовую доходность 23.68%, а акции ONTO немного отстают с 23.59%.


SAIA

С начала года

-22.27%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

-14.53%

1 год

-32.89%

5 лет

34.31%

10 лет

23.68%

ONTO

С начала года

-24.58%

1 месяц

-9.40%

6 месяцев

-38.04%

1 год

-28.88%

5 лет

31.23%

10 лет

23.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и ONTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIA
Ранг риск-скорректированной доходности SAIA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

ONTO
Ранг риск-скорректированной доходности ONTO, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONTO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIA c ONTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAIA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAIA: -0.56
ONTO: -0.40
Коэффициент Сортино SAIA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAIA: -0.50
ONTO: -0.19
Коэффициент Омега SAIA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAIA: 0.93
ONTO: 0.98
Коэффициент Кальмара SAIA, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAIA: -0.68
ONTO: -0.47
Коэффициент Мартина SAIA, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAIA: -1.38
ONTO: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ONTO равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и ONTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
-0.40
SAIA
ONTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и ONTO

Ни SAIA, ни ONTO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAIA и ONTO

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что меньше максимальной просадки ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и ONTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.54%
-47.19%
SAIA
ONTO

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и ONTO

Текущая волатильность для Saia, Inc. (SAIA) составляет 26.23%, в то время как у Onto Innovation Inc. (ONTO) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что SAIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.23%
34.16%
SAIA
ONTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и ONTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию