PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAIA с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAIA с COST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или COST.

Корреляция

Корреляция между SAIA и COST составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SAIA и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saia, Inc. (SAIA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,556.66%
4,160.41%
SAIA
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIA:

-0.56

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

SAIA:

-0.50

COST:

2.24

Коэф-т Омега

SAIA:

0.93

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

SAIA:

-0.68

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

SAIA:

-1.38

COST:

6.51

Индекс Язвы

SAIA:

23.39%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

SAIA:

57.79%

COST:

22.11%

Макс. просадка

SAIA:

-80.35%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

SAIA:

-41.54%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIA:

$9.09B

COST:

$441.24B

EPS

SAIA:

$13.95

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

SAIA:

24.48

COST:

57.13

Коэффициент PEG

SAIA:

1.93

COST:

5.81

Коэффициент P/S

SAIA:

2.83

COST:

1.65

Коэффициент P/B

SAIA:

3.94

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

SAIA:

$2.45B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIA:

$450.51M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

SAIA:

$526.74M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, SAIA показывает доходность -22.27%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAIA имеют среднегодовую доходность 23.68%, а акции COST немного отстают с 23.05%.

SAIA

С начала года

-22.27%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

-14.53%

1 год

-32.89%

5 лет

34.31%

10 лет

23.68%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIA
Ранг риск-скорректированной доходности SAIA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIA c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SAIA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAIA: -0.56
COST: 1.68
Коэффициент Сортино SAIA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAIA: -0.50
COST: 2.24
Коэффициент Омега SAIA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAIA: 0.93
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара SAIA, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAIA: -0.68
COST: 2.14
Коэффициент Мартина SAIA, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAIA: -1.38
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
1.68
SAIA
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и COST

SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIA
Saia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок SAIA и COST

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.54%
-9.41%
SAIA
COST

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и COST

Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.23%
10.36%
SAIA
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию