PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение SAIA с CP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAIA с CP

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или CP.

Корреляция

Корреляция между SAIA и CP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности SAIA и CP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saia, Inc. (SAIA) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.70%
-10.04%
SAIA
CP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIA:

-0.75

CP:

-0.61

Коэф-т Сортино

SAIA:

-0.90

CP:

-0.76

Коэф-т Омега

SAIA:

0.88

CP:

0.91

Коэф-т Кальмара

SAIA:

-0.91

CP:

-0.61

Коэф-т Мартина

SAIA:

-1.66

CP:

-1.44

Индекс Язвы

SAIA:

26.03%

CP:

11.06%

Дневная вол-ть

SAIA:

57.39%

CP:

25.92%

Макс. просадка

SAIA:

-80.35%

CP:

-69.21%

Текущая просадка

SAIA:

-45.48%

CP:

-18.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIA:

$9.98B

CP:

$67.63B

EPS

SAIA:

$12.65

CP:

$2.72

Цена/прибыль

SAIA:

27.78

CP:

26.18

PEG коэффициент

SAIA:

2.12

CP:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

SAIA:

$2.45B

CP:

$11.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIA:

$450.51M

CP:

$5.36B

EBITDA (12 мес.)

SAIA:

$526.74M

CP:

$5.78B

Доходность по периодам

С начала года, SAIA показывает доходность -27.51%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 23.11% против 7.99% соответственно.

SAIA

С начала года

-27.51%

1 месяц

-10.76%

6 месяцев

-28.70%

1 год

-43.81%

5 лет

31.77%

10 лет

23.11%

CP

С начала года

1.82%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-10.04%

1 год

-14.52%

5 лет

11.18%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saia, Inc.

Canadian Pacific Railway Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и CP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIA
Ранг риск-скорректированной доходности SAIA, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
CP
Ранг риск-скорректированной доходности CP, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIA c CP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SAIA, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SAIA: -0.75
CP: -0.61
Коэффициент Сортино SAIA, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
SAIA: -0.90
CP: -0.76
Коэффициент Омега SAIA, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAIA: 0.88
CP: 0.91
Коэффициент Кальмара SAIA, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SAIA: -0.91
CP: -0.61
Коэффициент Мартина SAIA, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAIA: -1.66
CP: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CP равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и CP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
-0.61
SAIA
CP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и CP

SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIA
Saia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.74%0.76%0.72%0.77%0.84%0.76%0.93%1.07%0.93%0.98%0.85%0.65%

Просадки

Сравнение просадок SAIA и CP

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки CP в -69.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.48%
-18.82%
SAIA
CP

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и CP

Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 25.36% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.36%
12.78%
SAIA
CP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и CP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
788.95M
3.87B
(SAIA) Общая выручка
(CP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с SAIA или CP

Value Stock Picks
-9%
YTD
MBIN
AMG
VIST
FRO
ALSN
TNK
WF
HDSN
TDCX
GEN
PFG
BTU
GRVY
FINV
ITRN
Henry the Best
-11%
YTD
MFG
SURG
VTSI
AVVIY
NKTX
STNE
TPG
TKC
BWAY
AMBC
AAL
BLBD
CLS
GBDC
IMBBY
TIMB
RCMT
CNC
GOGL
GSL
ASC
ARCH
STRL
CCL
EZPW
ARCT
PTVE
OSIS
WFRD
EPRT
1 / 3

Последние обсуждения

Dividend reinvestment

Do performance calculations include reinvestment of all distributions?

Ed

19 декабря 23 г. Posted in general
2K

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
232

Additions to Wishlist: Monte-Carlo Simulations

Hello Dmitry,

Is it possible to add Monte-Carlo simulations to the list of available tools? Since Portfolioslab doesn't have it, I need to use some other Websites just to run Monte-Carlos of my portfolios. Thank you!

Investing_4Fun

25 августа 24 г. Posted in general
410