Сравнение SAIA с LLY

С начала года, SAIA показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 13.29%. За последние 10 лет акции SAIA уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 25.61% против 30.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.