PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAIA с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAIA с LLY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или LLY.

Корреляция

Корреляция между SAIA и LLY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SAIA и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saia, Inc. (SAIA) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,742.23%
2,819.95%
SAIA
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIA:

-0.84

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

SAIA:

-1.06

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

SAIA:

0.84

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SAIA:

-0.93

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

SAIA:

-2.35

LLY:

1.61

Индекс Язвы

SAIA:

23.44%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

SAIA:

65.32%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

SAIA:

-80.35%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

SAIA:

-59.46%

LLY:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIA:

$6.54B

LLY:

$794.31B

EPS

SAIA:

$13.50

LLY:

$11.69

Коэффициент P/E

SAIA:

18.19

LLY:

75.67

Коэффициент PEG

SAIA:

1.39

LLY:

1.41

Коэффициент P/S

SAIA:

2.04

LLY:

17.63

Коэффициент P/B

SAIA:

2.83

LLY:

55.97

Общая выручка (12 мес.)

SAIA:

$2.45B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIA:

$450.51M

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

SAIA:

$526.74M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, SAIA показывает доходность -46.10%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции SAIA уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 19.67% против 30.96% соответственно.

SAIA

С начала года

-46.10%

1 месяц

-34.67%

6 месяцев

-46.79%

1 год

-42.72%

5 лет

23.52%

10 лет

19.67%

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-0.58%

1 год

21.37%

5 лет

42.44%

10 лет

30.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIA
Ранг риск-скорректированной доходности SAIA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIA c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SAIA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAIA: -0.84
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино SAIA, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAIA: -1.06
LLY: 1.01
Коэффициент Омега SAIA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAIA: 0.84
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара SAIA, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAIA: -0.93
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина SAIA, с текущим значением в -2.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAIA: -2.35
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
0.54
SAIA
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и LLY

SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIA
Saia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок SAIA и LLY

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.46%
-7.55%
SAIA
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и LLY

Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 44.78% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 18.64%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.78%
18.64%
SAIA
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию