Сравнение SAIA с ODFL
SAIA (Saia, Inc.) and ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) are both stocks. Both operate in the Trucking industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SAIA returned 32.91%/yr vs 27.84%/yr for ODFL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SAIA и ODFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIA показывает доходность 31.21%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 40.07%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции ODFL по среднегодовой доходности: 32.91% против 27.84% соответственно.
SAIA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 31.21%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- 55.69%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 32.91%
ODFL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 40.07%
- 6 месяцев
- 37.82%
- 1 год
- 36.12%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 27.84%
Сравнение доходности по годам SAIA и ODFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 31.21% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 40.07% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
Correlation
The correlation between SAIA and ODFL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2002 г. | 0.62 |
Over the past year, SAIA and ODFL have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SAIA:
$11.49B
ODFL:
$45.85B
SAIA:
$9.52
ODFL:
$4.78
SAIA:
45.00
ODFL:
45.79
SAIA:
16.23
ODFL:
12.34
SAIA:
3.53
ODFL:
8.45
SAIA:
4.37
ODFL:
10.42
SAIA:
$3.25B
ODFL:
$5.46B
SAIA:
$1.27B
ODFL:
$1.69B
SAIA:
$603.31M
ODFL:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIA vs. ODFL — Ранг доходности на риск
SAIA
ODFL
Сравнение SAIA c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIA | ODFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.39 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 3.08 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIA и ODFL
Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и ODFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIA | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -66.29% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -26.06% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.94% | -45.18% | -15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.94% | -45.18% | -15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.94% | -45.18% | -15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.29% | -11.94% | -17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.95% | -19.08% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 11.78% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIA и ODFL
Saia, Inc. (SAIA) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеют волатильность 12.16% и 12.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIA | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 12.73% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 30.20% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 39.48% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | 36.60% | +14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.77% | 33.16% | +12.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIA и ODFL
SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.52% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% |
SAIA Saia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIA и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIA и ODFL
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
SAIA and ODFL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODFL has higher volatility (12.73%) compared to SAIA (12.16%). In terms of maximum drawdown, SAIA dropped -80.35% vs ODFL's -66.29%.
SAIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIA и ODFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор