PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAIA с ODFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAIA с ODFL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAIA (Saia, Inc.) and ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) are both stocks. Both operate in the Trucking industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SAIA returned 32.74%/yr vs 27.58%/yr for ODFL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SAIA и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saia, Inc. (SAIA) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAIA показывает доходность 34.23%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 51.65%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции ODFL по среднегодовой доходности: 32.74% против 27.58% соответственно.

SAIA

1 день
5.09%
1 месяц
-4.10%
6 месяцев
22.17%
С начала года
34.23%
1 год
53.37%
3 года*
5.74%
5 лет*
17.43%
10 лет*
32.74%

ODFL

1 день
5.29%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
33.43%
С начала года
51.65%
1 год
48.42%
3 года*
7.97%
5 лет*
13.87%
10 лет*
27.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAIA и ODFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAIA
Saia, Inc.		34.23%-28.35%4.00%108.99%-37.79%86.41%94.16%66.82%-21.10%60.25%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		51.65%-10.47%-12.51%43.46%-20.48%84.15%54.81%54.36%-5.79%54.11%

Correlation

The correlation between SAIA and ODFL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2002 г.

0.62

Over the past year, SAIA and ODFL have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIA:

$11.69B

ODFL:

$49.32B

EPS

SAIA:

$9.52

ODFL:

$4.80

Коэффициент P/E

SAIA:

46.04

ODFL:

49.45

Коэффициент PEG

SAIA:

16.60

ODFL:

13.33

Коэффициент P/S

SAIA:

3.61

ODFL:

9.13

Коэффициент P/B

SAIA:

4.47

ODFL:

11.28

Общая выручка (12 мес.)

SAIA:

$3.25B

ODFL:

$5.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIA:

$1.27B

ODFL:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

SAIA:

$603.31M

ODFL:

$1.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saia, Inc.

Old Dominion Freight Line, Inc.

Часто сравнивают с SAIA:
SAIA с XPOSAIA с ONTOSAIA с TTWOSAIA с COSTSAIA с CTASSAIA с LLYSAIA с CP
Часто сравнивают с ODFL:
ODFL с XPOODFL с JBHTODFL с DECKODFL с EXPDODFL с SPGPODFL с TFIIODFL с XPEL

Доходность на риск

SAIA vs. ODFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIA
Ранг доходности на риск SAIA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAIA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ODFL
Ранг доходности на риск ODFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODFL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAIA c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAIAODFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.23

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.78

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.98

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

4.35

+0.95

SAIA vs. ODFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ODFL равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и ODFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAIA и ODFL

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и ODFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAIAODFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.35%

-66.29%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.92%

-24.59%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.94%

-45.18%

-15.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.94%

-45.18%

-15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.94%

-45.18%

-15.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.67%

-4.66%

-23.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.96%

-19.06%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.09%

11.15%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и ODFL

Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAIAODFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

10.21%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.44%

30.45%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.11%

39.47%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.54%

36.70%

+14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

33.17%

+12.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и ODFL

SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.48%0.71%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.42%0.38%
SAIA
Saia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и ODFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
806.23M
1.33B
(SAIA) Общая выручка
(ODFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAIA и ODFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Saia, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
92.0%
27.7%
Активы портфеля
SAIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.

ODFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

SAIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

ODFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

SAIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

ODFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

SAIA and ODFL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAIA has higher volatility (11.23%) compared to ODFL (10.21%). In terms of maximum drawdown, SAIA dropped -80.35% vs ODFL's -66.29%.

ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAIA и ODFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор