PortfoliosLab logo
Сравнение SAIA с ODFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SAIA и ODFL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SAIA и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saia, Inc. (SAIA) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,556.66%
23,641.22%
SAIA
ODFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIA:

-0.56

ODFL:

-0.64

Коэф-т Сортино

SAIA:

-0.50

ODFL:

-0.72

Коэф-т Омега

SAIA:

0.93

ODFL:

0.91

Коэф-т Кальмара

SAIA:

-0.68

ODFL:

-0.68

Коэф-т Мартина

SAIA:

-1.38

ODFL:

-1.36

Индекс Язвы

SAIA:

23.39%

ODFL:

18.00%

Дневная вол-ть

SAIA:

57.79%

ODFL:

38.39%

Макс. просадка

SAIA:

-80.35%

ODFL:

-66.29%

Текущая просадка

SAIA:

-41.54%

ODFL:

-31.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIA:

$9.09B

ODFL:

$32.51B

EPS

SAIA:

$13.95

ODFL:

$5.52

Коэффициент P/E

SAIA:

24.48

ODFL:

27.76

Коэффициент PEG

SAIA:

1.93

ODFL:

2.52

Коэффициент P/S

SAIA:

2.83

ODFL:

5.59

Коэффициент P/B

SAIA:

3.94

ODFL:

7.68

Общая выручка (12 мес.)

SAIA:

$2.45B

ODFL:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIA:

$450.51M

ODFL:

$2.89B

EBITDA (12 мес.)

SAIA:

$526.74M

ODFL:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, SAIA показывает доходность -22.27%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции ODFL по среднегодовой доходности: 23.68% против 20.89% соответственно.


SAIA

С начала года

-22.27%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

-14.53%

1 год

-32.89%

5 лет

34.31%

10 лет

23.68%

ODFL

С начала года

-9.78%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-16.93%

1 год

-18.08%

5 лет

18.09%

10 лет

20.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и ODFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIA
Ранг риск-скорректированной доходности SAIA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIA c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAIA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAIA: -0.56
ODFL: -0.64
Коэффициент Сортино SAIA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAIA: -0.50
ODFL: -0.72
Коэффициент Омега SAIA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAIA: 0.93
ODFL: 0.91
Коэффициент Кальмара SAIA, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAIA: -0.68
ODFL: -0.68
Коэффициент Мартина SAIA, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAIA: -1.38
ODFL: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ODFL равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и ODFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
-0.64
SAIA
ODFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и ODFL

SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.


TTM20242023202220212020201920182017
SAIA
Saia, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.67%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%

Просадки

Сравнение просадок SAIA и ODFL

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и ODFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.54%
-31.27%
SAIA
ODFL

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и ODFL

Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) с волатильностью 18.17%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.23%
18.17%
SAIA
ODFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и ODFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию