PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAIA с TTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAIA с TTWO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или TTWO.

Корреляция

Корреляция между SAIA и TTWO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SAIA и TTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saia, Inc. (SAIA) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,556.66%
1,154.44%
SAIA
TTWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIA:

-0.56

TTWO:

2.04

Коэф-т Сортино

SAIA:

-0.50

TTWO:

3.03

Коэф-т Омега

SAIA:

0.93

TTWO:

1.39

Коэф-т Кальмара

SAIA:

-0.68

TTWO:

1.62

Коэф-т Мартина

SAIA:

-1.38

TTWO:

9.72

Индекс Язвы

SAIA:

23.39%

TTWO:

6.08%

Дневная вол-ть

SAIA:

57.79%

TTWO:

29.01%

Макс. просадка

SAIA:

-80.35%

TTWO:

-80.84%

Текущая просадка

SAIA:

-41.54%

TTWO:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIA:

$9.09B

TTWO:

$37.65B

EPS

SAIA:

$13.95

TTWO:

-$21.71

Коэффициент PEG

SAIA:

1.93

TTWO:

1.44

Коэффициент P/S

SAIA:

2.83

TTWO:

6.91

Коэффициент P/B

SAIA:

3.94

TTWO:

6.60

Общая выручка (12 мес.)

SAIA:

$2.45B

TTWO:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIA:

$450.51M

TTWO:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

SAIA:

$526.74M

TTWO:

$263.90M

Доходность по периодам

С начала года, SAIA показывает доходность -22.27%, что значительно ниже, чем у TTWO с доходностью 20.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAIA имеют среднегодовую доходность 23.68%, а акции TTWO немного впереди с 24.50%.

SAIA

С начала года

-22.27%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

-14.53%

1 год

-32.89%

5 лет

34.31%

10 лет

23.68%

TTWO

С начала года

20.97%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

38.09%

1 год

55.91%

5 лет

11.77%

10 лет

24.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и TTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIA
Ранг риск-скорректированной доходности SAIA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
TTWO
Ранг риск-скорректированной доходности TTWO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTWO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIA c TTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SAIA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAIA: -0.56
TTWO: 2.04
Коэффициент Сортино SAIA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAIA: -0.50
TTWO: 3.03
Коэффициент Омега SAIA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAIA: 0.93
TTWO: 1.39
Коэффициент Кальмара SAIA, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAIA: -0.68
TTWO: 1.62
Коэффициент Мартина SAIA, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAIA: -1.38
TTWO: 9.72

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа TTWO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
2.04
SAIA
TTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и TTWO

Ни SAIA, ни TTWO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAIA и TTWO

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, примерно равная максимальной просадке TTWO в -80.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и TTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.54%
0
SAIA
TTWO

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и TTWO

Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.23%
12.87%
SAIA
TTWO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и TTWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию