Сравнение SAIA с TTWO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SAIA с TTWO

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или TTWO.

Корреляция

Корреляция между SAIA и TTWO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SAIA и TTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saia, Inc. (SAIA) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SAIA

TTWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIA:

-0.81

TTWO:

1.02

Коэф-т Сортино

SAIA:

-1.00

TTWO:

1.71

Коэф-т Омега

SAIA:

0.86

TTWO:

1.22

Коэф-т Кальмара

SAIA:

-0.94

TTWO:

0.78

Коэф-т Мартина

SAIA:

-1.67

TTWO:

4.45

Индекс Язвы

SAIA:

26.47%

TTWO:

6.35%

Дневная вол-ть

SAIA:

54.58%

TTWO:

27.75%

Макс. просадка

SAIA:

-80.35%

TTWO:

-80.84%

Текущая просадка

SAIA:

-46.79%

TTWO:

-10.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIA:

$8.59B

TTWO:

$34.34B

EPS

SAIA:

$13.51

TTWO:

-$21.36

PEG коэффициент

SAIA:

1.70

TTWO:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

SAIA:

$2.45B

TTWO:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIA:

$450.51M

TTWO:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

SAIA:

$526.74M

TTWO:

$263.90M

Доходность по периодам

С начала года, SAIA показывает доходность -29.26%, что значительно ниже, чем у TTWO с доходностью 5.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAIA имеют среднегодовую доходность 23.29%, а акции TTWO немного отстают с 22.76%.

SAIA

С начала года

-29.26%

1 месяц

-18.42%

6 месяцев

-24.70%

1 год

-43.61%

5 лет

38.03%

10 лет

23.29%

TTWO

С начала года

5.70%

1 месяц

-9.42%

6 месяцев

28.27%

1 год

30.08%

5 лет

10.46%

10 лет

22.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и TTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TTWO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIA c TTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SAIA: -0.81

TTWO: 1.02

Коэффициент Сортино

SAIA: -1.00

TTWO: 1.71

Коэффициент Омега

SAIA: 0.86

TTWO: 1.22

Коэффициент Кальмара

SAIA: -0.94

TTWO: 0.78

Коэффициент Мартина

SAIA: -1.67

TTWO: 4.45

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа TTWO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SAIA

TTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и TTWO

Ни SAIA, ни TTWO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAIA и TTWO

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, примерно равная максимальной просадке TTWO в -80.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и TTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SAIA

TTWO

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и TTWO

Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SAIA

TTWO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и TTWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SAIA с TTWO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SAIA и TTWO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и TTWO

SAIA

TTWO

Сравнение SAIA c TTWO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и TTWO

Просадки

Сравнение просадок SAIA и TTWO

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и TTWO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и TTWO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество