Сравнение SAIA с XPO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SAIA с XPO

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или XPO.

Корреляция

Корреляция между SAIA и XPO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SAIA и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saia, Inc. (SAIA) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SAIA

XPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIA:

0.25

XPO:

1.59

Коэф-т Сортино

SAIA:

0.69

XPO:

2.45

Коэф-т Омега

SAIA:

1.10

XPO:

1.30

Коэф-т Кальмара

SAIA:

0.32

XPO:

3.25

Коэф-т Мартина

SAIA:

0.55

XPO:

6.07

Индекс Язвы

SAIA:

23.08%

XPO:

11.43%

Дневная вол-ть

SAIA:

51.82%

XPO:

43.55%

Макс. просадка

SAIA:

-80.35%

XPO:

-82.85%

Текущая просадка

SAIA:

-19.64%

XPO:

-13.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIA:

$13.11B

XPO:

$15.88B

EPS

SAIA:

$13.83

XPO:

$3.08

Цена/прибыль

SAIA:

35.21

XPO:

44.28

PEG коэффициент

SAIA:

2.44

XPO:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

SAIA:

$2.42B

XPO:

$6.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIA:

$421.17M

XPO:

$727.00M

EBITDA (12 мес.)

SAIA:

$539.20M

XPO:

$918.00M

Доходность по периодам

С начала года, SAIA показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у XPO с доходностью 4.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAIA имеют среднегодовую доходность 26.04%, а акции XPO немного впереди с 27.12%.

SAIA

С начала года

6.84%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

0.35%

1 год

10.27%

5 лет

38.04%

10 лет

26.04%

XPO

С начала года

4.90%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

21.86%

1 год

64.87%

5 лет

33.37%

10 лет

27.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и XPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XPO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIA c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAIA

XPO

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SAIA

XPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и XPO

Ни SAIA, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAIA и XPO

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, примерно равная максимальной просадке XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SAIA

XPO

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и XPO

Текущая волатильность для Saia, Inc. (SAIA) составляет 11.54%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что SAIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SAIA

XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SAIA с XPO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SAIA и XPO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и XPO

SAIA

XPO

Сравнение SAIA c XPO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и XPO

Просадки

Сравнение просадок SAIA и XPO

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и XPO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество