Сравнение SAIA с XPO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SAIA с XPO

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или XPO.

Корреляция

Корреляция между SAIA и XPO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SAIA и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saia, Inc. (SAIA) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SAIA

XPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIA:

-0.32

XPO:

0.25

Коэф-т Сортино

SAIA:

-0.11

XPO:

0.65

Коэф-т Омега

SAIA:

0.98

XPO:

1.08

Коэф-т Кальмара

SAIA:

-0.41

XPO:

0.47

Коэф-т Мартина

SAIA:

-0.68

XPO:

0.83

Индекс Язвы

SAIA:

23.76%

XPO:

11.98%

Дневная вол-ть

SAIA:

50.86%

XPO:

39.53%

Макс. просадка

SAIA:

-80.35%

XPO:

-82.85%

Текущая просадка

SAIA:

-25.09%

XPO:

-16.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIA:

$12.67B

XPO:

$16.11B

EPS

SAIA:

$13.53

XPO:

$3.23

Цена/прибыль

SAIA:

35.21

XPO:

42.54

PEG коэффициент

SAIA:

2.93

XPO:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

SAIA:

$2.42B

XPO:

$8.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIA:

$421.17M

XPO:

$913.00M

EBITDA (12 мес.)

SAIA:

$539.20M

XPO:

$1.20B

Доходность по периодам

С начала года, SAIA показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции XPO по среднегодовой доходности: 25.61% против 24.18% соответственно.

SAIA

С начала года

-0.40%

1 месяц

-10.23%

6 месяцев

15.12%

1 год

-17.07%

5 лет

34.44%

10 лет

25.61%

XPO

С начала года

0.96%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

8.58%

1 год

11.05%

5 лет

31.32%

10 лет

24.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и XPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XPO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIA c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAIA

XPO

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SAIA

XPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и XPO

Ни SAIA, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAIA и XPO

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, примерно равная максимальной просадке XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SAIA

XPO

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и XPO

Saia, Inc. (SAIA) и XPO Logistics, Inc. (XPO) имеют волатильность 13.00% и 12.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SAIA

XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SAIA с XPO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SAIA и XPO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и XPO

SAIA

XPO

Сравнение SAIA c XPO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и XPO

Просадки

Сравнение просадок SAIA и XPO

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и XPO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество