Сравнение SAIA с XPO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SAIA с XPO

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или XPO.

Корреляция

Корреляция между SAIA и XPO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SAIA и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saia, Inc. (SAIA) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SAIA

XPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIA:

-0.81

XPO:

-0.60

Коэф-т Сортино

SAIA:

-1.00

XPO:

-0.66

Коэф-т Омега

SAIA:

0.86

XPO:

0.92

Коэф-т Кальмара

SAIA:

-0.94

XPO:

-0.62

Коэф-т Мартина

SAIA:

-1.67

XPO:

-1.64

Индекс Язвы

SAIA:

26.47%

XPO:

15.86%

Дневная вол-ть

SAIA:

54.58%

XPO:

43.31%

Макс. просадка

SAIA:

-80.35%

XPO:

-82.85%

Текущая просадка

SAIA:

-46.79%

XPO:

-42.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIA:

$8.59B

XPO:

$10.78B

EPS

SAIA:

$13.51

XPO:

$3.23

Цена/прибыль

SAIA:

23.86

XPO:

28.34

PEG коэффициент

SAIA:

1.70

XPO:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

SAIA:

$2.45B

XPO:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIA:

$450.51M

XPO:

$698.00M

EBITDA (12 мес.)

SAIA:

$526.74M

XPO:

$921.00M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAIA показывает доходность -29.26%, а XPO немного ниже – -30.19%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции XPO по среднегодовой доходности: 23.29% против 20.38% соответственно.

SAIA

С начала года

-29.26%

1 месяц

-18.42%

6 месяцев

-24.70%

1 год

-43.61%

5 лет

38.03%

10 лет

23.29%

XPO

С начала года

-30.19%

1 месяц

-18.79%

6 месяцев

-13.84%

1 год

-25.19%

5 лет

43.12%

10 лет

20.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и XPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XPO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIA c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SAIA: -0.81

XPO: -0.60

Коэффициент Сортино

SAIA: -1.00

XPO: -0.66

Коэффициент Омега

SAIA: 0.86

XPO: 0.92

Коэффициент Кальмара

SAIA: -0.94

XPO: -0.62

Коэффициент Мартина

SAIA: -1.67

XPO: -1.64

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SAIA

XPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и XPO

Ни SAIA, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAIA и XPO

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, примерно равная максимальной просадке XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SAIA

XPO

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и XPO

Saia, Inc. (SAIA) и XPO Logistics, Inc. (XPO) имеют волатильность 18.90% и 18.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SAIA

XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SAIA с XPO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SAIA и XPO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и XPO

SAIA

XPO

Сравнение SAIA c XPO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и XPO

Просадки

Сравнение просадок SAIA и XPO

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и XPO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество