Сравнение SAGWX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SAGWX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGWX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGWX Touchstone Small Company Fund | -2.26% | 9.58% | 13.32% | 15.71% | -14.64% | 22.83% | 17.58% | 29.44% | -8.42% | 17.32% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGWX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции SAGWX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 10.93% против 9.87% соответственно.
SAGWX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 10.93%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGWX и SWSSX
SAGWX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
SAGWX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SAGWX
SWSSX
Сравнение SAGWX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGWX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.11 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.66 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.81 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 6.78 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGWX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.11 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.16 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SAGWX и SWSSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGWX и SWSSX
Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGWX Touchstone Small Company Fund | 5.95% | 5.82% | 6.03% | 0.15% | 2.57% | 19.71% | 0.10% | 11.83% | 14.83% | 9.03% | 8.71% | 21.16% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SAGWX и SWSSX
Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGWX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -60.34% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -13.90% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -31.93% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -41.81% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -7.91% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -10.78% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.71% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGWX и SWSSX
Текущая волатильность для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) составляет 5.09%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGWX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 7.53% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 14.53% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 23.31% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 22.62% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 24.05% | -1.41% |