- ISIN
- US89154Q2571
- CUSIP
- 89154Q257
- Эмитент
- Touchstone
- Дата выпуска
- 1 мар. 1993 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAGWX
Touchstone Small Company Fund (SAGWX) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции SAGWX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAGWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,377.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Touchstone Small Company Fund (SAGWX) показал доход в 6.61% с начала года и 19.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAGWX составила 11.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Touchstone Small Company Fund
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 11.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SAGWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SAGWX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 23 дек. 1993 г. с доходностью -20.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.58% | 0.47% | -5.16% | 7.10% | 1.39% | 0.46% | 6.61% | ||||||
| 2025 | 5.35% | -6.83% | -5.45% | -0.72% | 5.44% | 3.10% | 0.83% | 5.46% | 0.31% | -2.03% | 5.43% | -0.71% | 9.58% |
| 2024 | -1.25% | 3.45% | 3.33% | -6.11% | 5.06% | -0.52% | 8.48% | 0.16% | 0.48% | -2.22% | 9.40% | -6.33% | 13.32% |
| 2023 | 8.07% | -1.34% | -3.69% | -0.60% | -3.25% | 7.97% | 3.88% | -2.06% | -4.58% | -5.20% | 8.65% | 8.52% | 15.71% |
| 2022 | -6.21% | -0.55% | -0.37% | -7.42% | -1.40% | -7.32% | 9.43% | -2.61% | -7.82% | 11.61% | 4.40% | -5.15% | -14.64% |
| 2021 | 2.48% | 6.74% | 3.40% | 3.91% | 0.00% | 0.45% | 0.15% | 1.95% | -2.94% | 3.03% | -2.06% | 4.04% | 22.83% |
Метрики бенчмарка
Touchstone Small Company Fund has an annualized alpha of 2.82%, beta of 0.89, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.06%) than losses (89.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.82% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.82%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 96.06%
- Участие в снижении
- 89.07%
Комиссия
Комиссия SAGWX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAGWX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAGWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.93 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 13.52 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Touchstone Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.01 | $0.12 | $1.14 | $0.01 | $0.57 | $0.62 | $0.47 | $0.42 | $0.94 |
Дивидендный доход | 5.46% | 5.82% | 6.03% | 0.15% | 2.57% | 19.71% | 0.10% | 11.83% | 14.83% | 9.03% | 8.71% | 21.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Touchstone Small Company Fund показал максимальную просадку в 51.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Touchstone Small Company Fund составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.87%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -41.75%март 2020 г. | 2mo 1d | 7mo 27d | 9mo 28dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.07%июнь 2022 г. | 6mo 8d | 3y 2mo | 3y 8moдек. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.35%окт. 2002 г. | 4mo 26d | 10mo 13d | 1y 3moмай 2002 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -27.73%окт. 1998 г. | 6mo 5d | 8mo 20d | 1y 2moапр. 1998 г. - июнь 1999 г. |
Показатели просадок
| SAGWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -56.78% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -9.10% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.69% | -18.90% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -25.43% | -11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -33.92% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.74% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -10.72% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.97% | +0.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAGWX
Добавьте Touchstone Small Company Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAGWX