PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Touchstone Small Company Fund (SAGWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Touchstone Small Company Fund (SAGWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89154Q2571

CUSIP

89154Q257

Эмитент

Touchstone

Дата выпуска

1 мар. 1993 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SAGWX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Company Fund

Популярные сравнения:
SAGWX с OBMCX SAGWX с OBSOX
Популярные сравнения:
SAGWX с OBMCX SAGWX с OBSOX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Touchstone Small Company Fund (SAGWX) показал доход в -2.84% с начала года и 6.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAGWX составила 11.15%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SAGWX

С начала года

-2.84%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

-8.99%

1 год

6.66%

3 года

8.64%

5 лет

13.12%

10 лет

11.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAGWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.35%-6.83%-5.45%-0.72%5.44%-2.84%
2024-1.25%3.45%3.33%-6.11%5.06%-0.52%8.48%0.16%0.48%-2.22%9.40%-6.32%13.32%
20238.07%-1.34%-3.69%-0.60%-3.25%7.97%3.88%-2.06%-4.58%-5.20%8.65%8.53%15.72%
2022-6.21%-0.55%-0.37%-7.42%-1.40%-7.32%9.43%-2.60%-7.82%11.61%4.40%-5.15%-14.64%
20212.48%6.74%3.40%3.91%-0.00%0.45%0.15%1.94%-2.94%3.02%-2.05%4.04%22.83%
2020-3.33%-9.25%-21.09%14.41%7.09%-0.49%2.22%4.34%-3.47%3.35%19.21%9.83%17.60%
201911.43%4.27%-1.43%3.53%-8.84%6.39%1.24%-5.93%1.74%1.71%4.62%2.50%21.53%
20182.68%-3.54%0.77%1.34%4.36%0.36%2.71%5.81%-0.83%-8.56%1.10%-13.24%-8.42%
20171.86%2.02%0.40%1.58%-0.58%2.54%-0.57%-0.96%3.88%1.31%3.87%0.89%17.33%
2016-7.24%1.95%35.71%0.89%1.99%-0.87%4.37%2.80%0.20%-3.25%9.03%1.48%50.67%
2015-1.84%7.51%1.22%-2.24%1.23%0.87%-1.90%-4.39%-5.71%5.27%3.52%-3.94%-1.27%
2014-3.90%4.96%1.14%-1.70%0.00%4.32%-4.55%2.23%-4.24%3.98%2.13%2.46%6.36%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAGWX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SAGWX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Touchstone Small Company Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.31
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Touchstone Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.

0.00%50.00%100.00%150.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$0.01$0.12$1.14$0.01$0.29$0.62$0.47$1.33$0.94$8.80

Дивидендный доход

6.21%6.04%0.16%2.57%19.71%0.11%5.93%14.83%9.04%27.36%21.17%162.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2016$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$1.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$8.80$8.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Touchstone Small Company Fund показал максимальную просадку в 51.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.

Текущая просадка Touchstone Small Company Fund составляет 9.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.25%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.45017 дек. 2010 г.804
-42.52%17 сент. 2018 г.37818 мар. 2020 г.16916 нояб. 2020 г.547
-29.33%16 мая 2002 г.1019 окт. 2002 г.21418 авг. 2003 г.315
-28.48%22 мар. 1994 г.47616 янв. 1996 г.37219 июн. 1997 г.848
-27.66%6 апр. 1998 г.1348 окт. 1998 г.5524 дек. 1998 г.189
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...