Сравнение SAGWX с WESCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).

SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGWX и WESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGWX и WESCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SAGWX Touchstone Small Company Fund	-2.26%	9.58%	13.32%	15.71%	-14.64%	22.83%	17.58%	29.44%	-8.42%	17.32%
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund	9.67%	17.26%	15.48%	12.61%	-12.48%	29.72%	10.93%	28.43%	-13.71%	15.82%

Доходность по периодам

С начала года, SAGWX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции SAGWX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 10.93% против 13.44% соответственно.

SAGWX

1 день: 2.19%

1 месяц: -5.46%

С начала года: -2.26%

6 месяцев: -0.08%

1 год: 14.17%

3 года*: 11.00%

5 лет*: 5.06%

10 лет*: 10.93%

WESCX

1 день: 3.25%

1 месяц: -5.96%

С начала года: 9.67%

6 месяцев: 18.43%

1 год: 41.65%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 9.30%

10 лет*: 13.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Touchstone Small Company Fund

Название символа

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с SAGWX:

SAGWX с OBMCX SAGWX с OBSOX SAGWX с PGOAX SAGWX с SENCX SAGWX с AZBIX SAGWX с PRCGX SAGWX с SEBLX

Часто сравнивают с WESCX:

WESCX с PGOAX WESCX с PSCZX WESCX с CSMDX WESCX с SSLCX WESCX с FSOPX WESCX с PSSMX WESCX с TSMWX

Сравнение комиссий SAGWX и WESCX

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.

WESCX

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

SAGWX

Touchstone Small Company Fund

Доходность на риск

SAGWX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAGWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WESCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGWX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SAGWX	WESCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	1.70	-0.94
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.23	2.32	-1.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.32	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.19	2.87	-1.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.65	10.86	-6.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGWX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа WESCX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и WESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SAGWX	WESCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	1.70	-0.94
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.43	-0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	0.57	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.33	+0.18

Корреляция

Корреляция между SAGWX и WESCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGWX и WESCX

Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности WESCX в 6.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SAGWX Touchstone Small Company Fund	5.95%	5.82%	6.03%	0.15%	2.57%	19.71%	0.10%	11.83%	14.83%	9.03%	8.71%	21.16%
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund	6.84%	7.50%	27.81%	2.81%	1.60%	5.60%	0.01%	4.66%	14.77%	9.13%	9.32%	18.92%

Просадки

Сравнение просадок SAGWX и WESCX

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и WESCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SAGWX	WESCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.87%	-70.60%	+18.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.16%	-14.72%	+1.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.07%	-26.22%	-10.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.75%	-45.13%	+3.38%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.62%	-7.27%	-0.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.91%	-20.27%	+11.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.36%	3.88%	-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGWX и WESCX

Текущая волатильность для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) составляет 5.09%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SAGWX	WESCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.09%	8.02%	-2.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.14%	14.37%	-3.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.47%	25.04%	-4.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.89%	21.70%	+1.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.64%	23.67%	-1.03%

Сравнение SAGWX с WESCX

Доходность

Сравнение доходности SAGWX и WESCX

Сравнение доходности по годам SAGWX и WESCX

Доходность по периодам

SAGWX

WESCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SAGWX и WESCX

Доходность на риск

SAGWX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

SAGWX

WESCX

Сравнение SAGWX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SAGWX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGWX и WESCX

Просадки

Сравнение просадок SAGWX и WESCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SAGWX и WESCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)