PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGWX с SEBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGWX с SEBLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAGWX (Touchstone Small Company Fund) and SEBLX (Touchstone Balanced Fund) are both mutual funds - SAGWX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while SEBLX is a Diversified Portfolio fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, SAGWX returned 11.43%/yr vs 11.18%/yr for SEBLX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAGWX charges 1.17%/yr vs 0.99%/yr for SEBLX.

Доходность

Сравнение доходности SAGWX и SEBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGWX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у SEBLX с доходностью 2.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAGWX имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции SEBLX немного отстают с 11.18%.

SAGWX

1 день
-0.91%
1 месяц
1.08%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.57%
1 год
17.94%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.43%

SEBLX

1 день
-0.64%
1 месяц
0.98%
С начала года
2.76%
6 месяцев
3.28%
1 год
14.47%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.59%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGWX и SEBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.65%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		2.76%13.59%13.08%18.17%-16.16%13.95%18.74%39.05%-2.74%15.69%

Correlation

The correlation between SAGWX and SEBLX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1993 г.

0.78

The correlation between SAGWX and SEBLX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Company Fund

Touchstone Balanced Fund

Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с AZBIXSAGWX с SENCXSAGWX с WESCXSAGWX с PRCGX
Часто сравнивают с SEBLX:
SEBLX с JDBAXSEBLX с PDIAXSEBLX с ABALXSEBLX с SENCXSEBLX с SWRLXSEBLX с TRBCXSEBLX с TEQAX

Доходность на риск

SAGWX vs. SEBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SEBLX
Ранг доходности на риск SEBLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEBLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGWX c SEBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGWXSEBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.81

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.63

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.81

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

7.79

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGWX vs. SEBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SEBLX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и SEBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGWXSEBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.81

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.77

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SAGWX и SEBLX

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки SEBLX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и SEBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGWXSEBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-36.70%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-8.30%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-11.60%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-22.47%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-22.47%

-19.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.06%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-3.84%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.92%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGWX и SEBLX

Touchstone Small Company Fund (SAGWX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Touchstone Balanced Fund (SEBLX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGWXSEBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.26%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

6.48%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

8.28%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

11.25%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

12.19%

+10.45%

Сравнение комиссий SAGWX и SEBLX

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SEBLX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGWX и SEBLX

Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности SEBLX в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.51%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		4.90%5.03%1.83%1.26%0.99%2.74%7.72%24.06%7.04%6.00%1.98%5.91%

Часто задаваемые вопросы

SAGWX and SEBLX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAGWX has higher volatility (4.34%) compared to SEBLX (2.26%). In terms of maximum drawdown, SAGWX dropped -51.87% vs SEBLX's -36.70%.

SEBLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGWX и SEBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор