PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGWX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGWX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGWX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGWX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		-2.26%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, SAGWX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAGWX имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции AZBIX немного отстают с 10.62%.

SAGWX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.17%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.93%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Company Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с WESCXSAGWX с SENCXSAGWX с SEBLXSAGWX с PRCGX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDXAZBIX с DLBMX

Сравнение комиссий SAGWX и AZBIX

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

SAGWX
Touchstone Small Company Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

SAGWX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGWX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGWXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.11

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.66

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.85

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

6.82

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGWX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа AZBIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGWXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.11

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между SAGWX и AZBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGWX и AZBIX

Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.95%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок SAGWX и AZBIX

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGWXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-40.80%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-11.76%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-29.85%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-40.80%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-5.35%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-7.80%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.19%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGWX и AZBIX

Текущая волатильность для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) составляет 5.09%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGWXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.23%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

13.00%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

19.97%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

20.54%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

21.31%

+1.33%