Сравнение SAGWX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAGWX или OBMCX.
Основные характеристики
| SAGWX | OBMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.43% | 28.00% |
| Дох-ть за 1 год | 37.14% | 50.16% |
| Дох-ть за 3 года | -2.05% | 1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.54% | 17.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.71% | 9.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 14.31 | 12.43 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 4.07% |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 23.17% |
| Макс. просадка | -52.41% | -81.09% |
| Текущая просадка | -6.41% | -1.07% |
Корреляция
Корреляция между SAGWX и OBMCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAGWX и OBMCX
С начала года, SAGWX показывает доходность 20.43%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции SAGWX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 1.71% против 9.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGWX и OBMCX
SAGWX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAGWX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGWX и OBMCX
Ни SAGWX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGWX Touchstone Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.66% | 0.01% | 128.21% | 58.15% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAGWX и OBMCX
Максимальная просадка SAGWX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAGWX и OBMCX
Текущая волатильность для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) составляет 5.75%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.