PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGWX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGWX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGWX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGWX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		-2.26%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, SAGWX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции SAGWX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 10.93% против 19.20% соответственно.

SAGWX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.17%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.93%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Company Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с WESCXSAGWX с SENCXSAGWX с AZBIXSAGWX с PRCGXSAGWX с SEBLX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFXOBMCX с NBGNX

Сравнение комиссий SAGWX и OBMCX

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
SAGWX
Touchstone Small Company Fund

Доходность на риск

SAGWX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGWX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGWXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.82

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.42

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

3.82

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

13.69

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGWX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGWXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.82

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.57

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Корреляция

Корреляция между SAGWX и OBMCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGWX и OBMCX

Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.95%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок SAGWX и OBMCX

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGWXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-68.24%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-12.68%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-28.11%

-8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-50.04%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-5.04%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-16.51%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.54%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGWX и OBMCX

Текущая волатильность для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) составляет 5.09%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGWXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

12.02%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

19.34%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

27.49%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

26.14%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

25.73%

-3.09%