Сравнение SAGWX с OBMCX

С начала года, SAGWX показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции SAGWX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 2.41% против 15.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) составляет 6.70%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.