Сравнение SAGWX с OBSOX

С начала года, SAGWX показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у OBSOX с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции SAGWX уступали акциям OBSOX по среднегодовой доходности: 2.41% против 3.87% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа OBSOX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -86.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и OBSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) составляет 6.70%, в то время как у Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.