PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGWX с OBSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGWX с OBSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX).

SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGWX и OBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGWX и OBSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		-2.26%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%

Доходность по периодам

С начала года, SAGWX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у OBSOX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции SAGWX уступали акциям OBSOX по среднегодовой доходности: 10.93% против 15.91% соответственно.

SAGWX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.17%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.93%

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Company Fund

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с PGOAXSAGWX с WESCXSAGWX с SENCXSAGWX с AZBIXSAGWX с SEBLXSAGWX с PRCGX
Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с VOOOBSOX с IWMOBSOX с AVUVX

Сравнение комиссий SAGWX и OBSOX

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.

OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
SAGWX
Touchstone Small Company Fund

Доходность на риск

SAGWX vs. OBSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGWX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGWXOBSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.19

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.74

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.13

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

8.21

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGWX vs. OBSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа OBSOX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGWXOBSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.19

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.30

+0.21

Корреляция

Корреляция между SAGWX и OBSOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGWX и OBSOX

Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.95%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%

Просадки

Сравнение просадок SAGWX и OBSOX

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и OBSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGWXOBSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-80.52%

+28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-13.92%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-28.65%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-42.79%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-7.67%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-30.72%

+21.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.61%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGWX и OBSOX

Текущая волатильность для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) составляет 5.09%, в то время как у Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGWXOBSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

12.06%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

19.84%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

28.47%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

24.83%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

24.53%

-1.89%