Сравнение SAGWX с OBSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX).
SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAGWX или OBSOX.
Основные характеристики
| SAGWX | OBSOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.90% | 22.60% |
| Дох-ть за 1 год | 28.52% | 35.19% |
| Дох-ть за 3 года | 2.68% | 0.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.76% | 14.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.92% | 5.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 10.88 | 11.36 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 16.04% | 19.00% |
| Макс. просадка | -51.23% | -86.25% |
| Текущая просадка | -0.79% | -20.52% |
Корреляция
Корреляция между SAGWX и OBSOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAGWX и OBSOX
С начала года, SAGWX показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у OBSOX с доходностью 22.60%. За последние 10 лет акции SAGWX превзошли акции OBSOX по среднегодовой доходности: 14.92% против 5.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGWX и OBSOX
SAGWX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAGWX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGWX и OBSOX
Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGWX Touchstone Small Company Fund | 0.14% | 0.15% | 2.57% | 19.71% | 0.10% | 5.92% | 14.83% | 9.03% | 27.37% | 61.64% | 128.21% | 58.15% |
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAGWX и OBSOX
Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.23%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -86.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и OBSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAGWX и OBSOX
Текущая волатильность для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) составляет 3.34%, в то время как у Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.