Сравнение SAGWX с OBSOX

С начала года, SAGWX показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у OBSOX с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции SAGWX уступали акциям OBSOX по среднегодовой доходности: 3.38% против 4.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа OBSOX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни SAGWX, ни OBSOX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -86.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и OBSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Touchstone Small Company Fund (SAGWX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.