Сравнение SAGWX с OBSOX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAGWX показывает доходность 4.85%, а OBSOX немного выше – 4.90%. За последние 10 лет акции SAGWX уступали акциям OBSOX по среднегодовой доходности: 4.07% против 6.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBSOX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -86.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и OBSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) составляет 3.98%, в то время как у Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.