PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGPX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGPX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGPX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGPX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		-1.13%15.24%21.99%18.93%-18.09%17.13%12.53%23.55%-7.12%19.33%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, SAGPX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции SAGPX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 4.99% соответственно.

SAGPX

1 день
2.46%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.62%
1 год
14.65%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.98%

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.07%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.97%
1 год
13.29%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с SAGPX:
SAGPX с ONEQSAGPX с VOOSAGPX с FNILXSAGPX с FZROXSAGPX с IOEZXSAGPX с NASDXSAGPX с PALDX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий SAGPX и BERIX

SAGPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

Доходность на риск

SAGPX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGPX
Ранг доходности на риск SAGPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGPX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.54

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.26

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

4.62

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

17.20

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGPX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGPX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGPX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.54

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.07

-0.58

Корреляция

Корреляция между SAGPX и BERIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGPX и BERIX

Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		13.61%13.45%13.19%1.22%11.82%8.20%3.37%3.93%14.06%8.42%3.33%11.07%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.02%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок SAGPX и BERIX

Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-20.34%

-29.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-2.95%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-15.73%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

-20.34%

-10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-1.25%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-2.60%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.79%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGPX и BERIX

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что SAGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

1.47%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

4.28%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

5.38%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

5.94%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

6.00%

+7.72%