Сравнение SAGP с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
SAGP и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SAGP и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGP и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 2.24% | 2.53% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | -0.63% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGP показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью -0.63%.
SAGP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGP и BDVL
SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
SAGP vs. BDVL — Ранг доходности на риск
SAGP
BDVL
Сравнение SAGP c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGP | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGP | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.27 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SAGP и BDVL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGP и BDVL
Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности BDVL в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 3.37% | 3.45% | 2.23% | 0.94% | 0.51% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.81% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAGP и BDVL
Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGP | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -7.71% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -5.45% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -1.17% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGP и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGP | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 9.29% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 9.29% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 9.29% | +6.33% |