PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGP с CPAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAGP (Strategas Global Policy Opportunities ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both exchange-traded funds - SAGP is a Global Equities fund actively managed by Strategas, while CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds. Both are actively managed. Over the past year, SAGP returned 14.26% vs 45.47% for CPAI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAGP charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности SAGP и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 27.41%.

SAGP

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.54%
С начала года
3.03%
6 месяцев
4.77%
1 год
14.26%
3 года*
14.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPAI

1 день
-1.84%
1 месяц
8.24%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.49%
1 год
45.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGP и CPAI

2026 (YTD)202520242023
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.03%23.02%12.03%6.73%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		27.41%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between SAGP and CPAI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.71

The correlation between SAGP and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAGP и CPAI

Секторы
SAGP
CPAI

Здравоохранение

17.8%
16.0%

Промышленность

16.8%
5.7%

Технологии

15.2%
45.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
9.5%

Финансовые услуги

5.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
7.9%

Сырьевые материалы

2.6%
3.3%

Энергетика

2.1%
3.7%

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SAGP
17.8%
CPAI
16.0%

Промышленность

SAGP
16.8%
CPAI
5.7%

Технологии

SAGP
15.2%
CPAI
45.4%

Потребительский циклический сектор

SAGP
7.1%
CPAI
4.2%

Потребительский защитный сектор

SAGP
6.2%
CPAI
9.5%

Финансовые услуги

SAGP
5.8%
CPAI
4.3%

Коммуникационные услуги

SAGP
5.3%
CPAI
7.9%

Сырьевые материалы

SAGP
2.6%
CPAI
3.3%

Энергетика

SAGP
2.1%
CPAI
3.7%

Недвижимость

SAGP
0.3%
CPAI

-

Коммунальные услуги

SAGP

-

CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CGCPSAGP с DTANSAGP с VTSAGP с SPYSAGP с COWZ
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с FLQL

Доходность на риск

SAGP vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.52

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.33

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

4.36

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

15.90

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.52

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.78

-1.14

Просадки

Сравнение просадок SAGP и CPAI

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGPCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-21.46%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.48%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-1.84%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-2.97%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.87%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и CPAI

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 3.27%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGPCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.35%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

14.50%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

18.14%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

19.19%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

19.19%

-3.66%

Сравнение комиссий SAGP и CPAI

SAGP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и CPAI

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности CPAI в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.70%0.89%0.41%0.06%0.00%
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.35%3.45%2.23%0.94%0.51%

Часто задаваемые вопросы

SAGP and CPAI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.35%) compared to SAGP (3.27%). In terms of maximum drawdown, SAGP dropped -22.90% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 45.47% vs 14.26% for SAGP. On fees, SAGP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SAGP has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 45.47% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAGP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

SAGP has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.70% for CPAI.

SAGP is categorized as Global Equities, while CPAI is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Strategas and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.65% for SAGP and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGP и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор