PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGP с CPAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI).

SAGP и CPAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGP и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGP и CPAI

2026 (YTD)202520242023
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		2.24%23.02%12.03%6.73%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		4.96%17.79%28.37%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 4.96%.

SAGP

1 день
0.96%
1 месяц
-5.96%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.33%
1 год
18.73%
3 года*
14.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPAI

1 день
0.72%
1 месяц
-6.74%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.83%
1 год
26.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CGCPSAGP с DTANSAGP с VTSAGP с COWZSAGP с SPY
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с AVUVCPAI с EUADCPAI с ENFRCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с EFA

Сравнение комиссий SAGP и CPAI

SAGP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF

Доходность на риск

SAGP vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPCPAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.20

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.68

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.96

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

7.56

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.35

-0.70

Корреляция

Корреляция между SAGP и CPAI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и CPAI

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности CPAI в 0.85%

TTM2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.37%3.45%2.23%0.94%0.51%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.85%0.89%0.41%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAGP и CPAI

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и CPAI.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-21.46%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-13.63%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-6.74%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.10%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.54%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и CPAI

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 5.21%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

7.46%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

14.95%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

22.20%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

19.20%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

19.20%

-3.58%