PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGP с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

SAGP и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGP и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGP и VT

2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		1.27%23.02%12.03%11.26%-4.65%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-11.89%

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%.

SAGP

1 день
2.25%
1 месяц
-6.83%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.08%
1 год
17.66%
3 года*
14.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CGCPSAGP с DTANSAGP с CPAISAGP с COWZSAGP с SPY
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий SAGP и VT

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

SAGP vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.25

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.84

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.83

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

8.51

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.23

Корреляция

Корреляция между SAGP и VT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и VT

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.41%3.45%2.23%0.94%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок SAGP и VT

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-50.27%

+27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-11.84%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-6.89%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-7.08%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.55%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и VT

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 5.34%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.33%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.95%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

17.24%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.98%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

17.20%

-1.58%