PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGP с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAGP (Strategas Global Policy Opportunities ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. SAGP is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 3 years, SAGP returned 14.89%/yr vs 20.93%/yr for VT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SAGP charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности SAGP и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%.

SAGP

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.54%
С начала года
3.03%
6 месяцев
4.77%
1 год
14.26%
3 года*
14.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGP и VT

2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.03%23.02%12.03%11.26%-4.65%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-11.89%

Correlation

The correlation between SAGP and VT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between SAGP and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAGP и VT

Секторы
SAGP
VT

Здравоохранение

17.8%
8.1%

Промышленность

16.8%
12.0%

Технологии

15.2%
27.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.8%

Финансовые услуги

5.8%
15.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
8.3%

Сырьевые материалы

2.6%
4.2%

Энергетика

2.1%
4.3%

Недвижимость

0.3%
2.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Здравоохранение

SAGP
17.8%
VT
8.1%

Промышленность

SAGP
16.8%
VT
12.0%

Технологии

SAGP
15.2%
VT
27.8%

Потребительский циклический сектор

SAGP
7.1%
VT
9.5%

Потребительский защитный сектор

SAGP
6.2%
VT
4.8%

Финансовые услуги

SAGP
5.8%
VT
15.9%

Коммуникационные услуги

SAGP
5.3%
VT
8.3%

Сырьевые материалы

SAGP
2.6%
VT
4.2%

Энергетика

SAGP
2.1%
VT
4.3%

Недвижимость

SAGP
0.3%
VT
2.4%

Коммунальные услуги

SAGP

-

VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с DTANSAGP с CGCPSAGP с CPAISAGP с SPYSAGP с COWZ
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

SAGP vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.31

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.20

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.04

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

13.53

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.31

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SAGP и VT

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGPVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-50.27%

+27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.67%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

-16.51%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-0.88%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.02%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.17%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и VT

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGPVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.83%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

10.17%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

12.70%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.05%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

17.23%

-1.70%

Сравнение комиссий SAGP и VT

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и VT

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.35%3.45%2.23%0.94%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

SAGP and VT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to SAGP (3.27%). In terms of maximum drawdown, SAGP dropped -22.90% vs VT's -50.27%.

On 3-year performance, VT leads with 20.93% vs 14.89% for SAGP. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SAGP has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VT has performed better with a 20.93% return vs 14.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for SAGP.

SAGP has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.59% for VT.

They also come from different issuers: Strategas and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for SAGP and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGP и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор