PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с DTAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGP с DTAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN).

SAGP и DTAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. DTAN - это активно управляемый фонд от Sparkline Capital. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGP и DTAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGP и DTAN

2026 (YTD)20252024
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		2.24%23.02%0.40%
DTAN
Sparkline International Intangible Value ETF		-1.33%29.52%-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у DTAN с доходностью -1.33%.

SAGP

1 день
0.96%
1 месяц
-5.96%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.33%
1 год
18.73%
3 года*
14.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTAN

1 день
1.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
2.25%
1 год
19.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Sparkline International Intangible Value ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CGCPSAGP с CPAISAGP с VTSAGP с COWZSAGP с SPY
Часто сравнивают с DTAN:
DTAN с SCHDDTAN с ITANDTAN с SCHYDTAN с LVHIDTAN с IVLUDTAN с EFADTAN с DBMF

Сравнение комиссий SAGP и DTAN

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DTAN в 0.55%.

SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
DTAN
Sparkline International Intangible Value ETF

Доходность на риск

SAGP vs. DTAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DTAN
Ранг доходности на риск DTAN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTAN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTAN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTAN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTAN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTAN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c DTAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPDTANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.50

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.41

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

5.20

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. DTAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTAN равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и DTAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPDTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.99

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.95

-0.30

Корреляция

Корреляция между SAGP и DTAN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и DTAN

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DTAN в 1.78%

TTM2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.37%3.45%2.23%0.94%0.51%
DTAN
Sparkline International Intangible Value ETF		1.78%1.58%0.67%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAGP и DTAN

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки DTAN в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и DTAN.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPDTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-17.58%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-13.32%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-8.21%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-2.77%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.62%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и DTAN

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 5.21%, в то время как у Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPDTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

7.12%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

11.35%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

19.29%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

17.77%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

17.77%

-2.15%