PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGP с CGCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).

SAGP и CGCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGP и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGP и CGCP

2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		2.24%23.02%12.03%11.26%-4.53%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.95%7.17%-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью -0.12%.

SAGP

1 день
0.96%
1 месяц
-5.96%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.33%
1 год
18.73%
3 года*
14.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с DTANSAGP с VTSAGP с CPAISAGP с COWZSAGP с SPY
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI

Сравнение комиссий SAGP и CGCP

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CGCP в 0.34%.

SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF

Доходность на риск

SAGP vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPCGCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.08

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.50

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.81

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

5.84

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.08

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.25

+0.40

Корреляция

Корреляция между SAGP и CGCP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и CGCP

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности CGCP в 5.16%

TTM2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.37%3.45%2.23%0.94%0.51%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок SAGP и CGCP

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и CGCP.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-15.06%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-2.66%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-1.60%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.08%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.83%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и CGCP

Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что SAGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

1.79%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

2.46%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

4.28%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

6.44%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

6.44%

+9.18%