Сравнение SAGP с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
SAGP и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SAGP и COWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGP и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 2.24% | 23.02% | 12.03% | 11.26% | -4.65% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.91% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGP показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.
SAGP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGP и COWZ
SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Доходность на риск
SAGP vs. COWZ — Ранг доходности на риск
SAGP
COWZ
Сравнение SAGP c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGP | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.96 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.43 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.20 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 5.59 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGP | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.96 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SAGP и COWZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGP и COWZ
Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности COWZ в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 3.37% | 3.45% | 2.23% | 0.94% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.07% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок SAGP и COWZ
Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и COWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGP | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -38.63% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -13.55% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -3.72% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -4.85% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.92% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGP и COWZ
Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SAGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGP | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 2.96% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 8.37% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 17.50% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.73% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 20.08% | -4.46% |