PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGP с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAGP (Strategas Global Policy Opportunities ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - SAGP is a Global Equities fund actively managed by Strategas, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. SAGP is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 3 years, SAGP returned 14.89%/yr vs 14.44%/yr for COWZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAGP charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности SAGP и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

SAGP

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.54%
С начала года
3.03%
6 месяцев
4.77%
1 год
14.26%
3 года*
14.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGP и COWZ

2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.03%23.02%12.03%11.26%-4.65%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%1.66%

Correlation

The correlation between SAGP and COWZ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between SAGP and COWZ shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAGP и COWZ

Секторы
SAGP
COWZ

Здравоохранение

17.8%
21.8%

Промышленность

16.8%
8.4%

Технологии

15.2%
16.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
11.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
10.9%

Финансовые услуги

5.8%

-

Коммуникационные услуги

5.3%
10.4%

Сырьевые материалы

2.6%
3.7%

Энергетика

2.1%
16.9%

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SAGP
17.8%
COWZ
21.8%

Промышленность

SAGP
16.8%
COWZ
8.4%

Технологии

SAGP
15.2%
COWZ
16.0%

Потребительский циклический сектор

SAGP
7.1%
COWZ
11.7%

Потребительский защитный сектор

SAGP
6.2%
COWZ
10.9%

Финансовые услуги

SAGP
5.8%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

SAGP
5.3%
COWZ
10.4%

Сырьевые материалы

SAGP
2.6%
COWZ
3.7%

Энергетика

SAGP
2.1%
COWZ
16.9%

Недвижимость

SAGP
0.3%
COWZ

-

Коммунальные услуги

SAGP

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с DTANSAGP с CGCPSAGP с CPAISAGP с VTSAGP с SPY
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

SAGP vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.02

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.98

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

4.46

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

12.19

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.02

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.65

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SAGP и COWZ

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGPCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-38.63%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-5.00%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

-22.00%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-0.91%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.81%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.83%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и COWZ

Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что SAGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGPCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.56%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.12%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

11.13%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

17.63%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

19.93%

-4.40%

Сравнение комиссий SAGP и COWZ

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и COWZ

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.35%3.45%2.23%0.94%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAGP and COWZ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAGP has higher volatility (3.27%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, SAGP dropped -22.90% vs COWZ's -38.63%.

On 3-year performance, SAGP leads with 14.89% vs 14.44% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAGP has performed better with a 14.89% return vs 14.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for SAGP.

SAGP has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.99% for COWZ.

SAGP is categorized as Global Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Strategas and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for SAGP and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGP и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор