PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGP с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SAGP и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGP и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGP и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		2.24%23.02%12.03%11.26%-4.65%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-20.31%

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

SAGP

1 день
0.96%
1 месяц
-5.96%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.33%
1 год
18.73%
3 года*
14.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с VOOSAGP с CGCPSAGP с DTANSAGP с CPAISAGP с VTSAGP с COWZSAGP с SPY
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий SAGP и SCHG

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SAGP vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.76

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.24

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.09

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

3.71

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.76

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.79

-0.14

Корреляция

Корреляция между SAGP и SCHG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и SCHG

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.37%3.45%2.23%0.94%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SAGP и SCHG

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-34.59%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-16.41%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-12.51%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.22%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.84%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и SCHG

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 5.21%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.77%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

12.54%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

22.45%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

22.31%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

21.51%

-5.89%