PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAGP с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGP с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAGP (Strategas Global Policy Opportunities ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. SAGP is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past 3 years, SAGP returned 14.65%/yr vs 9.83%/yr for ACWV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAGP charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности SAGP и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%.

SAGP

1 день
0.31%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
0.11%
С начала года
6.09%
1 год
13.04%
3 года*
14.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGP и ACWV

2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		6.09%23.02%12.03%11.26%-3.70%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-5.51%

Correlation

The correlation between SAGP and ACWV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between SAGP and ACWV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAGP и ACWV

Секторы
SAGP
ACWV

Здравоохранение

36.1%
13.0%

Промышленность

27.6%
8.1%

Технологии

13.1%
25.8%

Коммуникационные услуги

5.6%
11.9%

Потребительский циклический сектор

4.7%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
9.8%

Сырьевые материалы

3.8%
1.5%

Финансовые услуги

3.4%
13.2%

Энергетика

1.7%
3.7%

Недвижимость

0.3%
0.6%

Коммунальные услуги

-

7.3%

Здравоохранение

SAGP
36.1%
ACWV
13.0%

Промышленность

SAGP
27.6%
ACWV
8.1%

Технологии

SAGP
13.1%
ACWV
25.8%

Коммуникационные услуги

SAGP
5.6%
ACWV
11.9%

Потребительский циклический сектор

SAGP
4.7%
ACWV
5.1%

Потребительский защитный сектор

SAGP
4.2%
ACWV
9.8%

Сырьевые материалы

SAGP
3.8%
ACWV
1.5%

Финансовые услуги

SAGP
3.4%
ACWV
13.2%

Энергетика

SAGP
1.7%
ACWV
3.7%

Недвижимость

SAGP
0.3%
ACWV
0.6%

Коммунальные услуги

SAGP

-

ACWV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с CPAISAGP с VOOSAGP с DTANSAGP с CGCPSAGP с COWZSAGP с VT
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

SAGP vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAGPACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.77

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.14

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

0.97

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

2.75

+1.03

SAGP vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAGP и ACWV

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGPACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-28.82%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-6.37%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

-7.56%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-1.70%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.11%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.23%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и ACWV

Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеют волатильность 3.13% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGPACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.29%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

6.28%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

8.05%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

10.28%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

12.29%

+3.14%

Сравнение комиссий SAGP и ACWV

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и ACWV

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.25%3.45%2.23%0.94%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAGP and ACWV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWV has higher volatility (3.29%) compared to SAGP (3.13%). In terms of maximum drawdown, SAGP dropped -22.90% vs ACWV's -28.82%.

On 3-year performance, SAGP leads with 14.65% vs 9.83% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SAGP has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAGP has performed better with a 14.65% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for SAGP.

SAGP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.94% for ACWV.

They also come from different issuers: Strategas and iShares. Their fees differ too: 0.65% for SAGP and 0.20% for ACWV.

SAGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGP и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор