Сравнение SAFE с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safehold Inc. (SAFE) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SAFE и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAFE и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFE Safehold Inc. | -0.68% | -22.47% | -18.25% | -15.60% | -63.41% | 11.15% | 82.46% | 118.07% | 10.49% | -5.74% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SAFE показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%.
SAFE
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -16.17%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- -22.96%
- 3 года*
- -19.87%
- 5 лет*
- -26.12%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAFE vs. TMF — Ранг доходности на риск
SAFE
TMF
Сравнение SAFE c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safehold Inc. (SAFE) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAFE | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.51 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | -0.52 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.56 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.89 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAFE | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | -0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.13 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SAFE и TMF составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFE и TMF
Дивидендная доходность SAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFE Safehold Inc. | 5.28% | 5.17% | 3.83% | 3.03% | 2.45% | 0.84% | 1.10% | 1.15% | 3.19% | 1.78% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок SAFE и TMF
Максимальная просадка SAFE за все время составила -84.70%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFE и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAFE | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -92.61% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.83% | -27.13% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.70% | -88.37% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.48% | -91.97% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -43.14% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 16.98% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAFE и TMF
Текущая волатильность для Safehold Inc. (SAFE) составляет 7.70%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что SAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAFE | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 10.85% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 19.49% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.61% | 33.77% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 46.81% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 44.00% | -2.84% |