Сравнение SAFE с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safehold Inc. (SAFE) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAFE или TMF.
Основные характеристики
| SAFE | TMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.40% | -21.88% |
| Дох-ть за 1 год | -22.29% | -35.20% |
| Дох-ть за 3 года | -21.78% | -38.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.82% | -24.44% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.19% | -9.86% |
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | -0.74 |
| Дневная вол-ть | 44.57% | 48.71% |
| Макс. просадка | -97.60% | -92.18% |
| Current Drawdown | -69.71% | -89.78% |
Корреляция
Корреляция между SAFE и TMF составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SAFE и TMF
С начала года, SAFE показывает доходность -10.40%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -21.88%. За последние 10 лет акции SAFE превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -2.19% против -9.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAFE c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safehold Inc. (SAFE) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFE и TMF
Дивидендная доходность SAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности TMF в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFE Safehold Inc. | 3.41% | 5.03% | 8.43% | 5.05% | 8.27% | 7.04% | 6.63% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.58% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SAFE и TMF
Максимальная просадка SAFE за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки TMF в -92.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFE и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAFE и TMF
Safehold Inc. (SAFE) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеют волатильность 9.51% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.