Сравнение SAFE с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safehold Inc. (SAFE) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAFE или TMF.
Основные характеристики
| SAFE | TMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.30% | -27.20% |
| Дох-ть за 1 год | 20.22% | 2.74% |
| Дох-ть за 3 года | -32.45% | -44.18% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.48% | -28.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 0.70 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.13 |
| Коэф-т Мартина | 2.74 | 0.60 |
| Индекс Язвы | 12.67% | 20.48% |
| Дневная вол-ть | 40.83% | 44.46% |
| Макс. просадка | -78.40% | -92.18% |
| Текущая просадка | -69.34% | -90.48% |
Корреляция
Корреляция между SAFE и TMF составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SAFE и TMF
С начала года, SAFE показывает доходность -9.30%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -27.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAFE c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safehold Inc. (SAFE) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFE и TMF
Дивидендная доходность SAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности TMF в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFE Safehold Inc. | 3.42% | 5.03% | 8.43% | 5.05% | 8.27% | 7.04% | 6.63% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.67% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SAFE и TMF
Максимальная просадка SAFE за все время составила -78.40%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFE и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAFE и TMF
Текущая волатильность для Safehold Inc. (SAFE) составляет 8.78%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что SAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.