PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAFE с RNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAFE с RNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAFE (Safehold Inc.) and RNG (RingCentral, Inc.) are both stocks. SAFE operates in REIT - Diversified (Real Estate), while RNG operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SAFE returned -24.60%/yr vs -29.13%/yr for RNG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAFE и RNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safehold Inc. (SAFE) и RingCentral, Inc. (RNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAFE показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у RNG с доходностью 52.76%.

SAFE

1 день
-1.46%
1 месяц
2.69%
С начала года
10.12%
6 месяцев
11.72%
1 год
4.79%
3 года*
-14.39%
5 лет*
-24.60%
10 лет*
—

RNG

1 день
-5.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
52.76%
6 месяцев
50.88%
1 год
64.92%
3 года*
7.82%
5 лет*
-29.13%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAFE и RNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAFE
Safehold Inc.		10.12%-22.47%-18.25%-15.60%-63.41%11.15%82.46%118.07%10.49%-5.74%
RNG
RingCentral, Inc.		52.76%-17.51%3.12%-4.10%-81.10%-50.56%124.68%104.60%70.33%28.89%

Correlation

The correlation between SAFE and RNG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.30

The correlation between SAFE and RNG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAFE:

$1.07B

RNG:

$3.82B

EPS

SAFE:

$1.59

RNG:

$0.94

Коэффициент P/E

SAFE:

9.38

RNG:

46.89

Коэффициент P/S

SAFE:

2.72

RNG:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

SAFE:

$392.62M

RNG:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAFE:

$382.95M

RNG:

$1.82B

EBITDA (12 мес.)

SAFE:

$335.22M

RNG:

$364.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Safehold Inc.

RingCentral, Inc.

Часто сравнивают с SAFE:
SAFE с BDRYSAFE с BYG.LSAFE с VOOSAFE с SPYSAFE с VICISAFE с TMFSAFE с EPR
Часто сравнивают с RNG:
RNG с ZMRNG с FIVNRNG с FROGRNG с FSLYRNG с RDFNRNG с ALRMRNG с SKYY

Доходность на риск

SAFE vs. RNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAFE
Ранг доходности на риск SAFE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAFE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAFE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAFE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAFE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAFE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RNG
Ранг доходности на риск RNG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAFE c RNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safehold Inc. (SAFE) и RingCentral, Inc. (RNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAFERNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.96

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.97

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.78

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

6.07

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAFE vs. RNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAFE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа RNG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAFE и RNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAFERNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.96

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

-0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.13

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SAFE и RNG

Максимальная просадка SAFE за все время составила -84.70%, что меньше максимальной просадки RNG в -95.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFE и RNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAFERNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.70%

-95.15%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.90%

-23.49%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.87%

-49.86%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.70%

-92.99%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.69%

-90.05%

+8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.94%

-42.27%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.30%

10.72%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SAFE и RNG

Текущая волатильность для Safehold Inc. (SAFE) составляет 9.05%, в то время как у RingCentral, Inc. (RNG) волатильность равна 21.23%. Это указывает на то, что SAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAFERNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

21.23%

-12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

52.49%

-30.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

68.25%

-34.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.39%

63.05%

-22.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.03%

55.57%

-14.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAFE и RNG

Дивидендная доходность SAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности RNG в 0.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RNG
RingCentral, Inc.		0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAFE
Safehold Inc.		4.76%5.17%3.83%3.03%2.45%0.84%1.10%1.15%3.19%1.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAFE и RNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safehold Inc. и RingCentral, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
104.75M
644.20M
(SAFE) Общая выручка
(RNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAFE и RNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Safehold Inc. и RingCentral, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20222023202420252026
98.2%
72.2%
Активы портфеля
SAFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safehold Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.90M при выручке в 104.75M, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

RNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.77M при выручке в 644.20M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.

SAFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safehold Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.96M при выручке в 104.75M, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

RNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.03M при выручке в 644.20M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

SAFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safehold Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.86M при выручке в 104.75M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.

RNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.62M при выручке в 644.20M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

SAFE and RNG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNG has higher volatility (21.23%) compared to SAFE (9.05%). In terms of maximum drawdown, SAFE dropped -84.70% vs RNG's -95.15%.

RNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAFE и RNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор