PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAFE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAFE с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safehold Inc. (SAFE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAFE или SPY.

Корреляция

Корреляция между SAFE и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SAFE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safehold Inc. (SAFE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAFE:

-0.55

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

SAFE:

-0.56

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

SAFE:

0.93

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SAFE:

-0.22

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

SAFE:

-0.77

SPY:

2.17

Индекс Язвы

SAFE:

25.44%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

SAFE:

37.21%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

SAFE:

-87.93%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SAFE:

-86.98%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, SAFE показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%.

SAFE

С начала года

-16.12%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-26.18%

1 год

-18.40%

5 лет

-16.26%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAFE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAFE
Ранг риск-скорректированной доходности SAFE, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAFE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAFE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAFE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAFE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAFE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safehold Inc. (SAFE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAFE на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAFE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAFE и SPY

Дивидендная доходность SAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAFE
Safehold Inc.		4.61%3.83%5.03%4.91%2.41%3.72%3.45%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SAFE и SPY

Максимальная просадка SAFE за все время составила -87.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAFE и SPY

Safehold Inc. (SAFE) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что SAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...