Сравнение SAFE с EPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safehold Inc. (SAFE) и EPR Properties (EPR).
Доходность
Сравнение доходности SAFE и EPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAFE и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFE Safehold Inc. | 0.13% | -22.47% | -18.25% | -15.60% | -63.41% | 11.15% | 82.46% | 118.07% | 10.49% | -5.74% |
EPR EPR Properties | 1.80% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -8.64% |
Фундаментальные показатели
SAFE:
$972.35M
EPR:
$3.83B
SAFE:
$1.59
EPR:
$3.59
SAFE:
8.49
EPR:
13.91
SAFE:
0.63
EPR:
0.30
SAFE:
2.52
EPR:
5.33
SAFE:
0.40
EPR:
1.64
SAFE:
$385.55M
EPR:
$718.36M
SAFE:
$376.57M
EPR:
$716.16M
SAFE:
$334.05M
EPR:
$579.67M
Доходность по периодам
С начала года, SAFE показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 1.80%.
SAFE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- -24.11%
- 3 года*
- -19.65%
- 5 лет*
- -26.00%
- 10 лет*
- —
EPR
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAFE vs. EPR — Ранг доходности на риск
SAFE
EPR
Сравнение SAFE c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safehold Inc. (SAFE) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAFE | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.06 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 0.26 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.03 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.20 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.40 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAFE | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.06 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.29 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.29 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SAFE и EPR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFE и EPR
Дивидендная доходность SAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности EPR в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFE Safehold Inc. | 5.23% | 5.17% | 3.83% | 3.03% | 2.45% | 0.84% | 1.10% | 1.15% | 3.19% | 1.78% | 0.00% | 0.00% |
EPR EPR Properties | 7.12% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Просадки
Сравнение просадок SAFE и EPR
Максимальная просадка SAFE за все время составила -84.70%, примерно равная максимальной просадке EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFE и EPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAFE | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -82.02% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.83% | -19.51% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.70% | -35.63% | -49.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -16.92% | -66.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.11% | -16.66% | -22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.09% | 9.66% | +9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAFE и EPR
Safehold Inc. (SAFE) и EPR Properties (EPR) имеют волатильность 8.17% и 8.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAFE | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 8.43% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 17.61% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 25.42% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 26.91% | +13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.17% | 42.43% | -1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAFE и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safehold Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности