Сравнение SAFE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safehold Inc. (SAFE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SAFE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAFE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFE Safehold Inc. | -0.68% | -22.47% | -18.25% | -15.60% | -63.41% | 11.15% | 82.46% | 118.07% | 10.49% | -5.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SAFE показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
SAFE
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -16.17%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- -22.96%
- 3 года*
- -19.87%
- 5 лет*
- -26.12%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAFE vs. VOO — Ранг доходности на риск
SAFE
VOO
Сравнение SAFE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safehold Inc. (SAFE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAFE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.01 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | 1.53 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.55 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 7.31 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAFE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.01 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.71 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.83 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между SAFE и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFE и VOO
Дивидендная доходность SAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFE Safehold Inc. | 5.28% | 5.17% | 3.83% | 3.03% | 2.45% | 0.84% | 1.10% | 1.15% | 3.19% | 1.78% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SAFE и VOO
Максимальная просадка SAFE за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAFE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -33.99% | -50.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.83% | -11.98% | -16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.70% | -24.52% | -60.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.48% | -5.55% | -77.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -3.72% | -35.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 2.55% | +15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAFE и VOO
Safehold Inc. (SAFE) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAFE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 5.34% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 9.47% | +14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.61% | 18.11% | +18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 16.82% | +23.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 17.99% | +23.17% |