Сравнение SAFE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safehold Inc. (SAFE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAFE или VOO.
Основные характеристики
| SAFE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.30% | 21.37% |
| Дох-ть за 1 год | 20.22% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | -32.45% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.48% | 15.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 2.74 | 20.12 |
| Индекс Язвы | 12.67% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 40.83% | 12.19% |
| Макс. просадка | -78.40% | -33.99% |
| Текущая просадка | -69.34% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между SAFE и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAFE и VOO
С начала года, SAFE показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAFE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safehold Inc. (SAFE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFE и VOO
Дивидендная доходность SAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFE Safehold Inc. | 3.42% | 5.03% | 8.43% | 5.05% | 8.27% | 7.04% | 6.63% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SAFE и VOO
Максимальная просадка SAFE за все время составила -78.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAFE и VOO
Safehold Inc. (SAFE) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что SAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.