PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAFE с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAFE с BDRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safehold Inc. (SAFE) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY).

BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SAFE и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safehold Inc. (SAFE) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAFE и BDRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAFE
Safehold Inc.		-0.68%-22.47%-18.25%-15.60%-63.41%11.15%82.46%118.07%15.68%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		17.73%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%

Доходность по периодам

С начала года, SAFE показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 17.73%.

SAFE

1 день
-0.81%
1 месяц
-16.17%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-11.71%
1 год
-22.96%
3 года*
-19.87%
5 лет*
-26.12%
10 лет*
—

BDRY

1 день
3.56%
1 месяц
-15.51%
С начала года
17.73%
6 месяцев
36.21%
1 год
58.85%
3 года*
0.74%
5 лет*
-10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Safehold Inc.

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с SAFE:
SAFE с BYG.LSAFE с VOOSAFE с SPYSAFE с RNGSAFE с VICISAFE с TMFSAFE с EPR
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SPYBDRY с SEABDRY с ZIMBDRY с NVDABDRY с UPSBDRY с ^GSPC

Доходность на риск

SAFE vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAFE
Ранг доходности на риск SAFE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAFE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAFE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAFE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAFE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAFE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAFE c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safehold Inc. (SAFE) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAFEBDRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

1.38

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

1.90

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.02

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

6.67

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAFE vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAFE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа BDRY равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAFE и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAFEBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.38

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.17

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.17

+0.14

Корреляция

Корреляция между SAFE и BDRY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAFE и BDRY

Дивидендная доходность SAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SAFE
Safehold Inc.		5.28%5.17%3.83%3.03%2.45%0.84%1.10%1.15%3.19%1.78%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAFE и BDRY

Максимальная просадка SAFE за все время составила -84.70%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFE и BDRY.

Загрузка...

Показатели просадок

SAFEBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.70%

-89.16%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.83%

-21.60%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.70%

-89.16%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.48%

-75.13%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.13%

-58.11%

+18.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.56%

9.78%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SAFE и BDRY

Текущая волатильность для Safehold Inc. (SAFE) составляет 7.70%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что SAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAFEBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

15.25%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

30.79%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.61%

43.07%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.19%

62.12%

-21.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.16%

62.97%

-21.81%