PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEF с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с VXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SAEF is actively managed, while VXF is passively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 13.25%/yr vs 19.75%/yr for VXF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 13.78%.

SAEF

1 день
-0.83%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.77%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXF

1 день
-1.02%
1 месяц
4.75%
С начала года
13.78%
6 месяцев
12.61%
1 год
28.88%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и VXF

2026 (YTD)20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		9.41%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		13.78%11.40%16.89%25.51%-26.52%-7.83%

Correlation

The correlation between SAEF and VXF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.91

The correlation between SAEF and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEF и VXF

Секторы
SAEF
VXF

Потребительский циклический сектор

22.6%
9.7%

Промышленность

20.3%
19.3%

Финансовые услуги

15.0%
14.6%

Технологии

14.7%
19.8%

Здравоохранение

10.0%
13.3%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.3%

Недвижимость

4.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.7%

Сырьевые материалы

2.3%
4.2%

Энергетика

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
VXF
9.7%

Промышленность

SAEF
20.3%
VXF
19.3%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
VXF
14.6%

Технологии

SAEF
14.7%
VXF
19.8%

Здравоохранение

SAEF
10.0%
VXF
13.3%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
VXF
3.3%

Недвижимость

SAEF
4.5%
VXF
6.0%

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
VXF
2.7%

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
VXF
4.2%

Энергетика

SAEF

-

VXF
5.1%

Коммунальные услуги

SAEF

-

VXF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с SCHJSAEF с CSD
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

SAEF vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEFVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.69

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.38

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.84

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

10.07

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEF vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEFVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.46

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SAEF и VXF

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-58.03%

+29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-10.21%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-26.92%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.02%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-9.55%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.87%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и VXF

Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеют волатильность 4.89% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.87%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

12.44%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

17.22%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

22.33%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

22.29%

-0.89%

Сравнение комиссий SAEF и VXF

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и VXF

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VXF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and VXF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (4.89%) compared to VXF (4.87%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs VXF's -58.03%.

On 3-year performance, VXF leads with 19.75% vs 13.25% for SAEF. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VXF has performed better with a 19.75% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

VXF has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.34% for SAEF.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.05% for VXF.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор