PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEF с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с VFMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SAEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Charles Schwab, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 14.01%/yr vs 27.70%/yr for VFMO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 25.32%.

SAEF

1 день
0.96%
1 месяц
5.87%
С начала года
13.47%
6 месяцев
11.57%
1 год
22.50%
3 года*
14.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
-0.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
25.32%
6 месяцев
21.76%
1 год
41.57%
3 года*
27.70%
5 лет*
13.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		13.47%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.31%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		25.32%17.39%26.14%16.25%-12.84%-4.90%

Correlation

The correlation between SAEF and VFMO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.81

The correlation between SAEF and VFMO shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAEF и VFMO

Секторы
SAEF
VFMO

Потребительский циклический сектор

22.6%
8.7%

Промышленность

20.3%
24.7%

Финансовые услуги

15.0%
6.5%

Технологии

14.7%
17.5%

Здравоохранение

10.0%
22.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.4%

Недвижимость

4.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.5%

Сырьевые материалы

2.3%
6.4%

Энергетика

-

7.3%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
VFMO
8.7%

Промышленность

SAEF
20.3%
VFMO
24.7%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
VFMO
6.5%

Технологии

SAEF
14.7%
VFMO
17.5%

Здравоохранение

SAEF
10.0%
VFMO
22.9%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
VFMO
3.4%

Недвижимость

SAEF
4.5%
VFMO
0.1%

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
VFMO
2.5%

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
VFMO
6.4%

Энергетика

SAEF

-

VFMO
7.3%

Коммунальные услуги

SAEF

-

VFMO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHJSAEF с SCHFSAEF с CSD
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

SAEF vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAEFVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.87

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.47

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.80

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

14.13

-9.35

SAEF vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAEF и VFMO

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-36.77%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-10.98%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-24.40%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.72%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-7.72%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.95%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и VFMO

Текущая волатильность для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что SAEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

8.35%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

17.38%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

22.32%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

21.89%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

23.63%

-2.26%

Сравнение комиссий SAEF и VFMO

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и VFMO

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности VFMO в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.44%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.39%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and VFMO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.35%) compared to SAEF (5.06%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs VFMO's -36.77%.

On 3-year performance, VFMO leads with 27.70% vs 14.01% for SAEF. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SAEF has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFMO has performed better with a 27.70% return vs 14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

SAEF has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.39% for VFMO.

SAEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор