Сравнение SAEF с SCHY
SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SAEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Charles Schwab, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. SAEF is actively managed, while SCHY is passively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 11.80%/yr vs 14.57%/yr for SCHY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.
Доходность
Сравнение доходности SAEF и SCHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAEF показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 10.53%.
SAEF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 6.73%
- С начала года
- 13.70%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAEF и SCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 13.70% | 2.31% | 16.14% | 17.87% | -18.29% | -2.31% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 10.53% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | -9.43% | 2.01% |
Correlation
The correlation between SAEF and SCHY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between SAEF and SCHY shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SAEF и SCHY
Секторы
SAEF
SCHY
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Финансовые услуги
Технологии
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
SAEF
SCHY
Промышленность
SAEF
SCHY
Финансовые услуги
SAEF
SCHY
Технологии
SAEF
SCHY
Здравоохранение
SAEF
SCHY
Коммуникационные услуги
SAEF
SCHY
Недвижимость
SAEF
SCHY
Потребительский защитный сектор
SAEF
SCHY
Сырьевые материалы
SAEF
SCHY
Энергетика
SAEF
-
SCHY
Коммунальные услуги
SAEF
-
SCHY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAEF vs. SCHY — Ранг доходности на риск
SAEF
SCHY
Сравнение SAEF c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAEF | SCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.50 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 7.13 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAEF и SCHY
Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и SCHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAEF | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -24.04% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -9.11% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.40% | -12.16% | -15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -2.86% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -4.95% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 3.19% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEF и SCHY
Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAEF | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 3.14% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 10.24% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 12.06% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 13.26% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 13.19% | +8.11% |
Сравнение комиссий SAEF и SCHY
SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEF и SCHY
Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SCHY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.34% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
SAEF and SCHY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAEF has higher volatility (4.51%) compared to SCHY (3.14%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs SCHY's -24.04%.
On 3-year performance, SCHY leads with 14.57% vs 11.80% for SAEF. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCHY has performed better with a 14.57% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.
SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.34% for SAEF.
SAEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHY is Dividend. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.08% for SCHY.
SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAEF и SCHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор