PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEF с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SAEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Charles Schwab, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. SAEF is actively managed, while SCHY is passively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 14.01%/yr vs 15.58%/yr for SCHY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

SAEF

1 день
0.93%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.43%
6 месяцев
12.71%
1 год
24.52%
3 года*
14.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		10.43%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%2.62%

Correlation

The correlation between SAEF and SCHY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.61

The correlation between SAEF and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEF и SCHY

Секторы
SAEF
SCHY

Потребительский циклический сектор

22.6%
7.9%

Промышленность

20.3%
13.8%

Финансовые услуги

15.0%
15.8%

Технологии

14.7%
3.8%

Здравоохранение

10.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

7.5%
15.8%

Недвижимость

4.5%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
14.8%

Сырьевые материалы

2.3%
5.7%

Энергетика

-

10.3%

Коммунальные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
SCHY
7.9%

Промышленность

SAEF
20.3%
SCHY
13.8%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
SCHY
15.8%

Технологии

SAEF
14.7%
SCHY
3.8%

Здравоохранение

SAEF
10.0%
SCHY
4.0%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
SCHY
15.8%

Недвижимость

SAEF
4.5%
SCHY
0.9%

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
SCHY
14.8%

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
SCHY
5.7%

Энергетика

SAEF

-

SCHY
10.3%

Коммунальные услуги

SAEF

-

SCHY
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с SCHJSAEF с CSD
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

SAEF vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEFSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.92

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.62

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.50

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

7.95

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEF vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEFSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.92

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.67

-0.45

Просадки

Сравнение просадок SAEF и SCHY

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-24.04%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-9.11%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-12.16%

-15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-4.60%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-4.97%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.86%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и SCHY

Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.33%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

9.80%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

11.88%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

13.25%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

13.23%

+8.16%

Сравнение комиссий SAEF и SCHY

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и SCHY

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and SCHY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (4.93%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs SCHY's -24.04%.

On 3-year performance, SCHY leads with 15.58% vs 14.01% for SAEF. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHY has performed better with a 15.58% return vs 14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.34% for SAEF.

SAEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHY is Dividend. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор