Сравнение SAEF с SCHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).
SAEF и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAEF - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SAEF и SCHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEF и SCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.94% | 2.31% | 16.14% | 17.87% | -18.29% | -2.35% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.07% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | -9.43% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SAEF показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.07%.
SAEF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEF и SCHY
SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.
Доходность на риск
SAEF vs. SCHY — Ранг доходности на риск
SAEF
SCHY
Сравнение SAEF c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEF | SCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.14 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.83 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.29 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 12.05 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEF | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.14 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.67 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между SAEF и SCHY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEF и SCHY
Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SCHY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.37% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок SAEF и SCHY
Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и SCHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEF | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -24.04% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -9.11% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -5.90% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -5.00% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 2.49% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEF и SCHY
Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEF | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.39% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 9.04% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 13.95% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 13.24% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 13.24% | +8.26% |