Сравнение SAEF с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
SAEF и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAEF - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SAEF и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEF и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.94% | 2.31% | 16.14% | 17.87% | -18.29% | -2.35% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SAEF показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.
SAEF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEF и SCHV
SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Доходность на риск
SAEF vs. SCHV — Ранг доходности на риск
SAEF
SCHV
Сравнение SAEF c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEF | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.15 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.64 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.48 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 6.91 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEF | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.15 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.68 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между SAEF и SCHV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEF и SCHV
Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.37% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок SAEF и SCHV
Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEF | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -37.08% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -11.93% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -4.58% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -3.86% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 2.55% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEF и SCHV
Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEF | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 4.13% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 8.08% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 15.42% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 14.48% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 16.91% | +4.59% |