Сравнение SAEF с SCHH
SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both exchange-traded funds - SAEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Charles Schwab, while SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. SAEF is actively managed, while SCHH is passively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 11.80%/yr vs 10.63%/yr for SCHH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.
Доходность
Сравнение доходности SAEF и SCHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAEF показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 19.23%.
SAEF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 6.73%
- С начала года
- 13.70%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHH
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 15.37%
- С начала года
- 19.23%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 3.96%
Сравнение доходности по годам SAEF и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 13.70% | 2.31% | 16.14% | 17.87% | -18.29% | -2.31% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 19.23% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 6.19% |
Correlation
The correlation between SAEF and SCHH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between SAEF and SCHH has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAEF vs. SCHH — Ранг доходности на риск
SAEF
SCHH
Сравнение SAEF c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAEF | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.29 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 7.19 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAEF и SCHH
Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и SCHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAEF | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -44.22% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -8.28% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.40% | -17.76% | -9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | 0.00% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -9.39% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 2.63% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEF и SCHH
Текущая волатильность для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) составляет 4.51%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SAEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAEF | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.35% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 11.07% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 14.09% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 18.82% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 21.02% | +0.28% |
Сравнение комиссий SAEF и SCHH
SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEF и SCHH
Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SCHH в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.34% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.69% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
SAEF and SCHH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHH has higher volatility (5.35%) compared to SAEF (4.51%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs SCHH's -44.22%.
On 3-year performance, SAEF leads with 11.80% vs 10.63% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SAEF has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SAEF has performed better with a 11.80% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.
SCHH has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.34% for SAEF.
SAEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHH is REIT. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.07% for SCHH.
SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAEF и SCHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор