Сравнение SAEF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SAEF и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAEF - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SAEF и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEF и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.94% | 2.31% | 16.14% | 17.87% | -18.29% | -2.35% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 2.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SAEF показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
SAEF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEF и SCHD
SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
SAEF vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SAEF
SCHD
Сравнение SAEF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEF | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.88 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.05 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 3.55 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.88 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.84 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между SAEF и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEF и SCHD
Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.37% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SAEF и SCHD
Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -33.37% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -12.74% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -3.43% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -3.34% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 3.75% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEF и SCHD
Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 2.33% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 7.96% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 15.69% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 14.40% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 16.70% | +4.80% |