Сравнение SAEF с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
SAEF и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAEF - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SAEF и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEF и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.94% | 2.31% | 16.14% | 17.87% | -18.29% | -2.35% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | -2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SAEF показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 1.83%.
SAEF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEF и IMCB
SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
SAEF vs. IMCB — Ранг доходности на риск
SAEF
IMCB
Сравнение SAEF c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEF | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 5.34 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEF | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.48 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SAEF и IMCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEF и IMCB
Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IMCB в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.37% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок SAEF и IMCB
Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEF | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -58.80% | +30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -12.92% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -5.09% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -7.79% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 2.81% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEF и IMCB
Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEF | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.23% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 9.98% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 17.98% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 17.56% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 19.62% | +1.88% |