PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEF с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с FAAR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SAEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Charles Schwab, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 14.01%/yr vs 10.03%/yr for FAAR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 17.40%.

SAEF

1 день
0.96%
1 месяц
5.87%
С начала года
13.47%
6 месяцев
11.57%
1 год
22.50%
3 года*
14.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.10%
1 год
28.26%
3 года*
10.03%
5 лет*
7.50%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и FAAR

2026 (YTD)20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		13.47%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.31%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		17.40%8.07%5.97%-5.63%10.15%-1.96%

Correlation

The correlation between SAEF and FAAR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

-0.02

The correlation between SAEF and FAAR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHJSAEF с SCHFSAEF с CSD
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

SAEF vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAEFFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.15

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.08

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.71

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

14.66

-9.89

SAEF vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAEF и FAAR

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-18.03%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-7.66%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-11.54%

-15.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-7.66%

+7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-7.82%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

1.93%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и FAAR

Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

2.82%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

9.80%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

13.30%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

12.97%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

11.55%

+9.82%

Сравнение комиссий SAEF и FAAR

SAEF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и FAAR

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FAAR в 9.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.80%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.44%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and FAAR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (5.06%) compared to FAAR (2.82%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs FAAR's -18.03%.

On 3-year performance, SAEF leads with 14.01% vs 10.03% for FAAR. On fees, SAEF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAEF has performed better with a 14.01% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAEF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 0.44% for SAEF.

SAEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор