Сравнение SAEF с BMVP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP).
SAEF и BMVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAEF - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SAEF и BMVP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEF и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.94% | 2.31% | 16.14% | 17.87% | -18.29% | -2.35% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | -1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SAEF показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у BMVP с доходностью 2.87%.
SAEF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEF и BMVP
SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.
Доходность на риск
SAEF vs. BMVP — Ранг доходности на риск
SAEF
BMVP
Сравнение SAEF c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEF | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.48 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.77 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.60 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 2.73 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEF | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.11 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SAEF и BMVP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEF и BMVP
Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BMVP в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.37% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SAEF и BMVP
Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и BMVP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEF | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -78.13% | +50.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -11.26% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -5.11% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -36.46% | +25.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 2.47% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEF и BMVP
Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEF | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 3.09% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 7.37% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 14.24% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 16.28% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 18.84% | +2.66% |