Сравнение SACAX с PPVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX).
SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SACAX и PPVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SACAX и PPVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 2.19% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SACAX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у PPVIX с доходностью 2.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SACAX имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции PPVIX немного отстают с 10.28%.
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
PPVIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SACAX и PPVIX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PPVIX в 0.96%.
Доходность на риск
SACAX vs. PPVIX — Ранг доходности на риск
SACAX
PPVIX
Сравнение SACAX c PPVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SACAX | PPVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.84 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 4.32 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SACAX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SACAX и PPVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и PPVIX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности PPVIX в 8.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.69% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
Просадки
Сравнение просадок SACAX и PPVIX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что меньше максимальной просадки PPVIX в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и PPVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SACAX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -64.79% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -14.52% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -22.89% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -45.87% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -8.03% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -9.75% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.75% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и PPVIX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) имеют волатильность 4.89% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SACAX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.68% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 12.08% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 21.97% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 21.30% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 22.65% | -6.67% |