Сравнение SACAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SACAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SACAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SACAX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции SACAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 10.78% против 7.10% соответственно.
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SACAX и TPDAX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
SACAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
SACAX
TPDAX
Сравнение SACAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SACAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.07 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.68 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.33 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 12.75 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SACAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.07 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.95 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SACAX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и TPDAX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SACAX и TPDAX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SACAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -22.29% | -32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -7.58% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -17.58% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -22.29% | -12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -6.56% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -4.94% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.98% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и TPDAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SACAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.00% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.73% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 12.21% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 10.12% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 9.86% | +6.12% |