Сравнение SACAX с PLTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX).
SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SACAX и PLTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SACAX и PLTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | -4.53% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SACAX показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у PLTNX с доходностью -4.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SACAX имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции PLTNX немного отстают с 10.48%.
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
PLTNX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SACAX и PLTNX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PLTNX в 0.05%.
Доходность на риск
SACAX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск
SACAX
PLTNX
Сравнение SACAX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SACAX | PLTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.54 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 6.15 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SACAX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SACAX и PLTNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и PLTNX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности PLTNX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.81% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SACAX и PLTNX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и PLTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SACAX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -32.71% | -21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.90% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -25.48% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -32.71% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -8.66% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -4.83% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.36% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и PLTNX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) имеют волатильность 4.89% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SACAX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.01% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.07% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 16.20% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.39% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.77% | +0.21% |