Сравнение SACAX с PHTUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX).
SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SACAX и PHTUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SACAX и PHTUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -4.42% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SACAX показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у PHTUX с доходностью -4.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SACAX имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции PHTUX немного отстают с 10.36%.
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
PHTUX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SACAX и PHTUX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PHTUX в 0.05%.
Доходность на риск
SACAX vs. PHTUX — Ранг доходности на риск
SACAX
PHTUX
Сравнение SACAX c PHTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SACAX | PHTUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.02 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.55 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 6.21 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SACAX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.02 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SACAX и PHTUX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и PHTUX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности PHTUX в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 5.09% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок SACAX и PHTUX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки PHTUX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и PHTUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SACAX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -31.76% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.78% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -25.50% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -31.76% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -8.47% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -4.74% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.32% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и PHTUX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) имеют волатильность 4.89% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SACAX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.86% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 8.88% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 15.99% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.33% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.48% | +0.50% |