Сравнение SACAX с PHTUX
SACAX (Principal SAM Strategic Growth Portfolio) and PHTUX (Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund) are both mutual funds - SACAX is a Diversified Portfolio fund managed by Principal, while PHTUX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, SACAX returned 12.25%/yr vs 11.81%/yr for PHTUX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SACAX charges 0.61%/yr vs 0.05%/yr for PHTUX.
Доходность
Сравнение доходности SACAX и PHTUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SACAX показывает доходность 11.70%, а PHTUX немного ниже – 11.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SACAX имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции PHTUX немного отстают с 11.81%.
SACAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 12.25%
PHTUX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение доходности по годам SACAX и PHTUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 11.70% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 11.33% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
Correlation
The correlation between SACAX and PHTUX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.99 |
The correlation between SACAX and PHTUX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SACAX vs. PHTUX — Ранг доходности на риск
SACAX
PHTUX
Сравнение SACAX c PHTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SACAX | PHTUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.32 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 15.21 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SACAX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.40 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SACAX и PHTUX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки PHTUX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и PHTUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SACAX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -31.76% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -8.47% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.88% | -16.49% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -25.50% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -31.76% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -4.69% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.84% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и PHTUX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) имеют волатильность 3.34% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SACAX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.33% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 9.24% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 11.72% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 15.41% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 15.54% | +0.51% |
Сравнение комиссий SACAX и PHTUX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PHTUX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и PHTUX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности PHTUX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 4.37% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 10.74% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SACAX and PHTUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SACAX has higher volatility (3.34%) compared to PHTUX (3.33%). In terms of maximum drawdown, SACAX dropped -54.31% vs PHTUX's -31.76%.
PHTUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SACAX и PHTUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор