Сравнение SACAX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности SACAX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SACAX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SACAX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции SACAX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 10.78% против 1.93% соответственно.
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SACAX и PTEAX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
SACAX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
SACAX
PTEAX
Сравнение SACAX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SACAX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 2.97 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SACAX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.07 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SACAX и PTEAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и PTEAX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности PTEAX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок SACAX и PTEAX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SACAX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -38.72% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -4.78% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -17.37% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -17.37% | -17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -2.95% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -5.95% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.49% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и PTEAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что SACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SACAX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 1.01% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 1.80% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 4.92% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 3.96% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 4.39% | +11.59% |