График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal SAM Strategic Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) показал доход в -3.93% с начала года и 13.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SACAX составила 10.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal SAM Strategic Growth Portfolio
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SACAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.81% | 2.10% | -8.47% | -3.93% | |||||||||
| 2025 | 3.77% | -0.86% | -4.06% | -0.41% | 4.97% | 4.04% | 1.04% | 2.44% | 2.66% | 0.83% | 0.74% | 0.59% | 16.56% |
| 2024 | 0.78% | 4.31% | 3.11% | -3.74% | 4.02% | 1.53% | 2.12% | 2.30% | 1.74% | -1.67% | 5.17% | 2.54% | 24.20% |
| 2023 | 6.97% | -3.17% | 2.04% | 1.66% | -1.09% | 6.06% | 3.17% | -2.11% | -4.42% | -2.53% | 9.06% | 5.00% | 21.42% |
| 2022 | -5.50% | -3.30% | 1.80% | -8.24% | 0.81% | -8.01% | 7.88% | -4.01% | -9.30% | 6.29% | 7.51% | -4.74% | -19.06% |
| 2021 | -0.91% | 3.44% | 3.00% | 4.87% | 1.21% | 1.59% | 0.93% | 2.01% | -4.22% | 5.09% | -2.52% | 3.79% | 19.34% |
Метрики бенчмарка
Principal SAM Strategic Growth Portfolio: годовая альфа составляет 1.31%, бета — 0.86, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 03.01.1997.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.86%) было выше, чем в снижении (93.67%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.86 и R² 0.88 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.31%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 94.86%
- Участие в снижении
- 93.67%
Комиссия
Комиссия SACAX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SACAX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SACAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 6.61 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SACAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal SAM Strategic Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.78 | $2.78 | $2.98 | $0.24 | $1.59 | $1.74 | $0.84 | $0.84 | $3.22 | $1.40 | $0.67 | $2.50 |
Дивидендный доход | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SAM Strategic Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.78 | $2.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.98 | $2.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal SAM Strategic Growth Portfolio показал максимальную просадку в 54.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
Текущая просадка Principal SAM Strategic Growth Portfolio составляет 8.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.31% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 973 | 17 янв. 2013 г. | 1312 |
| -44.98% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 793 | 1 дек. 2005 г. | 1429 |
| -34.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -26.96% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 560 |
| -25.02% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 118 | 30 мар. 1999 г. | 175 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...