- ISIN
- US74254V4142
- CUSIP
- 74254V414
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 24 июл. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции SACAX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SACAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,693.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) показал доход в 11.70% с начала года и 25.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SACAX составила 12.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal SAM Strategic Growth Portfolio
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 12.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SACAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SACAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.81% | 2.10% | -5.96% | 8.36% | 3.47% | 0.94% | 11.70% | ||||||
| 2025 | 3.77% | -0.86% | -4.06% | -0.41% | 4.97% | 4.04% | 1.04% | 2.44% | 2.66% | 0.83% | 0.74% | 0.59% | 16.56% |
| 2024 | 0.78% | 4.31% | 3.11% | -3.74% | 4.02% | 1.53% | 2.12% | 2.30% | 1.74% | -1.67% | 5.17% | 2.54% | 24.20% |
| 2023 | 6.97% | -3.17% | 2.04% | 1.66% | -1.09% | 6.06% | 3.17% | -2.11% | -4.42% | -2.53% | 9.06% | 5.00% | 21.42% |
| 2022 | -5.50% | -3.30% | 1.80% | -8.24% | 0.81% | -8.01% | 7.88% | -4.01% | -9.30% | 6.29% | 7.51% | -4.74% | -19.06% |
| 2021 | -0.91% | 3.44% | 3.00% | 4.87% | 1.21% | 1.59% | 0.93% | 2.01% | -4.22% | 5.09% | -2.52% | 3.79% | 19.34% |
Метрики бенчмарка
Principal SAM Strategic Growth Portfolio has an annualized alpha of 1.28%, beta of 0.86, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.48%) than losses (93.65%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.28%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 94.48%
- Участие в снижении
- 93.65%
Комиссия
Комиссия SACAX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SACAX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SACAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.93 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 13.52 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal SAM Strategic Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.78 | $2.78 | $2.98 | $0.24 | $1.59 | $1.74 | $0.84 | $0.84 | $3.22 | $1.40 | $0.67 | $2.50 |
Дивидендный доход | 10.74% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SAM Strategic Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.78 | $2.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.98 | $2.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal SAM Strategic Growth Portfolio показал максимальную просадку в 54.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.31%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -44.98%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 3y 1mo | 5y 8moмарт 2000 г. - дек. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -34.90%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.96%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -25.02%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 5mo 23d | 8mo 12dиюль 1998 г. - март 1999 г. |
Показатели просадок
| SACAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -56.78% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.10% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.88% | -18.90% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -25.43% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -33.92% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -10.72% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.97% | 0.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SACAX
Добавьте Principal SAM Strategic Growth Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SACAX