Сравнение SACAX с PLFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX).
SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SACAX и PLFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SACAX и PLFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | -7.07% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SACAX показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у PLFIX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции SACAX уступали акциям PLFIX по среднегодовой доходности: 10.78% против 13.72% соответственно.
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
PLFIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SACAX и PLFIX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PLFIX в 0.11%.
Доходность на риск
SACAX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск
SACAX
PLFIX
Сравнение SACAX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SACAX | PLFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 5.14 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SACAX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SACAX и PLFIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и PLFIX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности PLFIX в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 3.17% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок SACAX и PLFIX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, примерно равная максимальной просадке PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и PLFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SACAX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -55.28% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.13% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -24.58% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -33.77% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -8.90% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -8.91% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.48% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и PLFIX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SACAX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.24% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.06% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 17.85% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.87% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 17.48% | -1.50% |