Сравнение SACAX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SACAX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SACAX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -1.30% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SACAX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции SACAX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 11.08% против 11.72% соответственно.
SACAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.08%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SACAX и PCBIX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
SACAX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
SACAX
PCBIX
Сравнение SACAX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SACAX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | -0.51 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | -0.61 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.51 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | -1.52 | +8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SACAX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.51 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.28 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SACAX и PCBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и PCBIX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.15%, что больше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.15% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок SACAX и PCBIX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SACAX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -50.25% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -19.29% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -31.17% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -40.56% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -16.88% | +10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -6.50% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 6.53% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и PCBIX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что SACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SACAX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.24% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 10.58% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 18.38% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 18.56% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 19.10% | -3.09% |