Сравнение SACAX с PCBIX
SACAX (Principal SAM Strategic Growth Portfolio) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - SACAX is a Diversified Portfolio fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, SACAX returned 12.02%/yr vs 11.89%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SACAX charges 0.61%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности SACAX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SACAX показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -4.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SACAX имеют среднегодовую доходность 12.02%, а акции PCBIX немного отстают с 11.89%.
SACAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.54%
- С начала года
- 11.36%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 12.02%
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам SACAX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 11.36% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between SACAX and PCBIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between SACAX and PCBIX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SACAX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
SACAX
PCBIX
Сравнение SACAX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SACAX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.46 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | -0.92 | +10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SACAX и PCBIX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SACAX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -50.25% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -19.29% | +10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.88% | -19.29% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -31.17% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -40.56% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -10.66% | +10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -6.58% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 9.58% | -7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) составляет 3.61%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что SACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SACAX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.82% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 11.65% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 14.67% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.70% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 19.10% | -3.09% |
Сравнение комиссий SACAX и PCBIX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и PCBIX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности PCBIX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 10.77% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Часто задаваемые вопросы
SACAX and PCBIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to SACAX (3.61%). In terms of maximum drawdown, SACAX dropped -54.31% vs PCBIX's -50.25%.
SACAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SACAX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор