PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SACAX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SACAX с PBCKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SACAX (Principal SAM Strategic Growth Portfolio) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - SACAX is a Diversified Portfolio fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, SACAX returned 12.40%/yr vs 16.27%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SACAX charges 0.61%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности SACAX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SACAX показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции SACAX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 12.40% против 16.27% соответственно.

SACAX

1 день
-1.75%
1 месяц
0.12%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.32%
1 год
20.21%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.28%
10 лет*
12.40%

PBCKX

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-3.09%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.41%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SACAX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		9.24%16.56%24.20%21.42%-19.06%19.34%15.11%26.87%-9.13%21.68%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-5.68%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between SACAX and PBCKX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.91

The correlation between SACAX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SAM Strategic Growth Portfolio

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с SACAX:
SACAX с PLFIXSACAX с LTINXSACAX с PFUMXSACAX с PLTNXSACAX с TPDAXSACAX с VOOSACAX с PTEAX
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с VUGPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV

Доходность на риск

SACAX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SACAX
Ранг доходности на риск SACAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SACAX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SACAXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-0.11

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-0.04

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

-0.09

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

-0.27

+11.04

SACAX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SACAX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SACAX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SACAX и PBCKX

Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SACAXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.31%

-38.00%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-19.10%

+10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.88%

-19.10%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-38.00%

+11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-38.00%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-9.26%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-5.65%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

6.48%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SACAX и PBCKX

Текущая волатильность для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) составляет 5.01%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что SACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SACAXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.79%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

13.07%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

15.87%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

20.46%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

20.22%

-4.18%

Сравнение комиссий SACAX и PBCKX

SACAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SACAX и PBCKX

Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что меньше доходности PBCKX в 21.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.15%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		10.98%11.99%13.37%1.16%9.30%7.53%4.02%4.47%20.79%6.82%3.68%14.08%

Часто задаваемые вопросы

SACAX and PBCKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to SACAX (5.01%). In terms of maximum drawdown, SACAX dropped -54.31% vs PBCKX's -38.00%.

SACAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SACAX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор